BLACK-SCHOLES期权定价公式

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Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析
《数学理论与应用》2006年第3期70-73,共4页周耀琼 侯木舟 
国家自然科学基金项目资助(70471048)
从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.
关键词：期权定价 股票收益 博弈论 
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