BLACK-SCHOLES期权定价公式

作品数：17被引量：39H指数：3
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Black-scholes期权定价公式的显式差分近似
《山西大同大学学报（自然科学版）》2020年第5期46-49,共4页梁娟 赵治荣 张园园 
山西省自然科学基金项目[201901D111322]。
研究了期权价格变化的Black-scholes方程,利用Δ-对冲原理和Itô积分公式,通过函数变换转化为抛物线方程,并通过泰勒展开得到了方程的差分格式。证明了差分格式的相容性、差分解的稳定性以及敛散性.通过数值模拟,验证了差分格式的有效性。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 有限差分格式 相容性 数值实验 
带红利的Black-Scholes期权定价公式的简化推导
《科技经济导刊》2019年第10期168-168,共1页代雪珍 曹高飞 乔亚琴 
给出一个带有红利为定值q的Black-Scholes期权定价公式的推导方法 ,简化了原来的推导,相对比较简单,读者理解起来更加容易。
关键词：带红利 对数正态分布 期权定价 
债转股对企业价值的影响及转股比例分析被引量：3
《时代金融》2016年第24期183-184,187,共3页李志孟 王向荣 黄虹 
国家自然科学基金<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用>(No.11271007);山东科技大学研究生创新基金(No.YZ150107)资助课题
本文首先应用现代资本结构理论中的权衡理论、信号传递理论和代理成本理论深入探讨了债转股对企业价值的重要影响。并以长航凤凰股份有限公司为例,通过对债转股前后该公司的偿债、营运以及盈利能力的变化进行对比分析,得出对于财务杠杆...
关键词：债转股 企业价值 资本结构理论 BLACK-SCHOLES期权定价公式 
在风险中性的假设下求证Black-scholes公式
《合肥师范学院学报》2008年第3期12-15,共4页李美蓉 
Black-scholes期权定价公式的推导过程相当复杂,需要用到随机过程和求解随机微分方程等较高深的数学工具,本文将在风险中性的假设下给出两种Black-scholes期权定价公式的简洁推导方法,使得具有概率统计和微积分基本知识的读者也能理解...
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价公式 对数正态分布 风险中性 
Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析
《数学理论与应用》2006年第3期70-73,共4页周耀琼 侯木舟 
国家自然科学基金项目资助(70471048)
从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.
关键词：期权定价 股票收益 博弈论 
Black-Scholes期权定价公式的探讨被引量：3
《统计与决策》2006年第11期19-20,共2页赵娜 
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价公式 有效市场假说 期权定价理论 金融资产 马尔可夫链 前提假设 随机游走 资产价格 股票价格 股价 
基于预期的股改对价支付比例定价模型与应用
《广东商学院学报》2006年第3期36-38,共3页陈新宏 
对价支付比例的确定是股权分置改革得以顺利实施的关键。目前,在已股改的公司中,对价支付比例的确定存在很大的随意性,缺乏统一有效的定价依据。笔者试图就上市公司的股本结构、流通股价格、非流通股东的锁定期限、承诺的减持价格等因素...
关键词：股权分置改革 BLACK-SCHOLES期权定价公式 对价支付比例 
公司购并的风险计量被引量：3
《辽宁大学学报（自然科学版）》2003年第4期308-310,共3页于桂荣 张建华 黄大荣 
在资产组合的均值—方差分析的基础上对于公司购并的风险进行了分析,得出了公司购并风险的程度取决于购并元间的相关系数.对Black Scholes期权定价公式与期望率μ无关的事实作了一个数学上比风险中性概念更为清晰的说明.
关键词：公司购并 风险计量 BLACK-SCHOLES期权定价公式 均值-方差分析 金融市场 
《新巴塞尔协议》与商业银行风险控制标准被引量：1
《云南财贸学院学报（经济管理版）》2003年第3X期76-78,共3页杨晨 马喜德 
商业银行的核心能力是风险管理能力 ,商业银行是否妥善地管理和控制风险 ,将决定商业银行的盈亏和生死。银行的风险不是越大越好 ,也不是越小越好 ,在一定的条件下 。
关键词：新巴塞尔协议 商业银行 风险 VAR BLACK-SCHOLES期权定价公式 
Black-Scholes期权定价公式的简化推导被引量：2
《山西财经大学学报》2002年第S2期142-142,共1页郭文英 
在Black -Scholes期权定价公式的推导过程中 ,需要用到随机过程 ,通过求解一个随机微分方程得到解析解。因此没有一定数学知识的读者是难以理解的。本文中我们给出一个Black -Scholes期权定价公式的简化推导 ,使具有微积分和概率论知识...
关键词：期权 对数正态分布 数学期望 
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