BSDE

作品数：84被引量：88H指数：4
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倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理(英)
《应用概率统计》2010年第4期337-346,共10页张慧 朱庆峰 来翔 
supported by Natural Science Foundation of China (10671205);Natural Science Foundationof Shandong Province (Q2007A03)
本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
关键词：倒向随机微分方程(BSDE) Malliavin微分 共单调定理 
定价问题和一类倒向随机微分方程解的存在唯一性被引量：1
《应用概率统计》1998年第4期409-418,共10页孙志强 
本文建立了由一个多维Brown运动、Poisson过程和跳时固定的简单点过程共同驱动的股票价格模型．在此模型下，将未定权益的定价问题归结为一类倒向随机微分方程的求解问题．证明了这类倒向随机微分方程适应解的存在唯一性问题，并给出了...
关键词：随机微分方程 解 定价问题 BSDE 股票价格模型 
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