CAPM

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模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM被引量：6
《中国管理科学》2010年第6期1-8,共8页高金窑 李仲飞 
国家自然科学基金资助项目(70825002);山东大学自主创新项目(69962186)
本文提出了Robust投资组合有效前沿的概念,并研究了模型不确定性条件下的资本资产定价模型(CAPM)。研究发现,当市场上不存在无风险资产时,模型不确定性对风险资产投资比例的影响是非平等的,因此会导致投资组合的非分散化;而且此时的两...
关键词：模型不确定性 极大极小期望效用 投资组合有效前沿 CAPM 
基金管理费激励契约对基金经理努力程度与风险选择的影响被引量：8
《中国管理科学》2007年第z1期193-196,共4页龚红 付强 
教育部人文社会科学研究项目(07JC630007)中国博士后科学基金资助项目(20060400446)
引入二次效用函数并结合资本资产定价模型(CAPM),分析基金管理费这一线性激励契约对基金经理的激励效应.研究发现:这种线性激励契约导致基金经理付出的努力水平低于投资者所期望的努力水平,当基金经理的风险厌恶程度小于投资者的风险厌...
关键词：激励契约 基金经理 CAPM 二次效用函数 
基于价值分解的CAPM“异常现象”理论解释被引量：4
《中国管理科学》2005年第1期14-18,共5页郭磊 吴冲锋 
通过将股票价值分解为基本价值和市场交易价值 ,利用资本资产定价模型 (CAPM) β系数实证原理 ,严格的推导出导致CAPM实证 β系数偏离实际 β系数的规模偏差和公司特征偏差因素 ,其中公司特征偏差因素是导致CAPM“异常现象”的根本原因 ...
关键词：价值分解 CAPM 规模偏差 公司特征偏差 
风险资产市场组合的替代品问题的理论探讨被引量：2
《中国管理科学》2004年第5期17-22,共6页邹辉文 汤兵勇 
中国博士后科学基金资助项目(2003034280);江西省社会科学规划项目(03yi10)
探讨CAPM中风险资产市场组合的替代品选择问题。指出只有算术平均指数(拉斯贝尔指数)表示的市场指数组合才适宜用来代替真正的市场组合。通过选取s个代表风险资产,得出从中选取有效资产组合作为真正的市场组合的替代品的条件。
关键词：资本资产定价模型(CAPM) 有效资产组合 市场组合 
利用CAPM计算中国房地产行业资本成本被引量：17
《中国管理科学》2004年第4期37-42,共6页廖理 沈超 
国家自然科学基金重点资助项目(70233001)
行业资本成本特别是中国房地产行业资本成本的计算具有重要的意义,这不但是房地产行业的投资者进行投资的主要参考依据,也是房地产企业投融资活动的重要参考依据。本文首先对资本成本理论进行了综述,并且利用经典资本资产定价模型即CAP...
关键词：资本成本 CAPM 房地产行业 
CAPM在深圳股市的实证检验被引量：1
《中国管理科学》2004年第z1期308-311,共4页徐翔 汪军 
作为现代金融投资组合理论体系中得到最广泛应用的核心内容,资本资产定价模型一直是实证检验和学术界瞩目的焦点,也有一些批评家认为它在实际应用中缺乏效力.在目前中国股市存在严重投机行为和缺乏市场效率的情况下,我们在实证检验部分...
关键词：实证检验 资本资产定价模型(CAPM) Β系数 
风险投资评价的一种新方法被引量：6
《中国管理科学》2001年第2期22-26,共5页刘思峰 赵亮 王战营 林益 
南京航空航天大学特聘教授基金资助项目! (10 0 9- 2 6 0 0 12 )
本文把灰色白化权函数与资本性资产定价模型 (CAPM)相结合 ,提出了一种新的风险投资评价方法———综合效用指数法。该方法既克服了期望值 -方差法和夏普指数法的不足 ,又在一定程度上避免了效用函数构造的困难。
关键词：风险投资评价 综合效用指数 灰色白化权函数 CAPM 
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