云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- CCAPM

CCAPM: 作品数：13被引量：11H指数：2; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：王海侠姜奇平雷达于春海郑军更多>>; 相关机构：厦门大学西南财经大学中国人民大学上海财经大学更多>>; 相关期刊：《财会月刊（中）》《上海经济研究》《经济研究导刊》《当代财经》更多>>; 相关基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>

数据资本资产定价模型:基于两部收费的方法被引量：6: 《财经问题研究》2024年第4期16-32,共17页于小丽姜奇平; 国家出版基金资助项目“数字经济学(宏观经济卷、微观经济卷)”(2022F-072)。; 本文针对当前数据资本资产定价理论中成本法、收益法存在短板的问题,以及市场法不成熟的问题,基于梯若尔双边市场理论拓展了资本资产定价理论,首次引入双边市场作为市场法定价的基础,从数字生态系统现有两部收费的实践出发,构建成本法...; 关键词：数据资本资产定价模型(DCAPM) 资本资产定价模型(CAPM) 消费资本资产定价模型(CCAPM) 空间贴现双边市场两部收费

消费风险与股权溢价的关系研究—来自中国股市的经验分析: 《财讯》2016年第19期26-27,共2页王世玲; 消费资本资产定价模型（CCAPM）从消费角度研究驱动金融资产收益波动的风险因素，本文利用中国股市的数据实证分析发现消费风险对股权溢价有一定的解释力，但敏感系数极低；市场非流动性风险不能解释股权溢价。进一步考虑股价收益率波...; 关键词：股权溢价 CCAPM 消费风险市场非流动性

基于CCAPM框架的财富不平等与房价关系研究被引量：2: 《经济数学》2014年第3期1-8,共8页郑军金晓雨安琬姣; 教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247); 运用含有房屋的CCAPM模型,在同时考虑房屋的消费属性与投资属性基础上分析了财富(或收入)分配对房价的影响;并通过数值模拟解释了我国房价高企的根源.结论表明,我国房价高企是财富分配不均所致,财富不均等程度加剧致使房屋从消费属性向...; 关键词：财富分配房价高企动态优化 HJB 方程

国际股票市场价值溢价——基于世界长期风险模型的解释被引量：1: 《当代财经》2014年第1期56-68,共13页陈国进黄伟斌; 价值型公司组合总体收益高于成长型公司组合,即价值溢价之谜在国际股票市场上普遍存在。在经济一体化假设下,采用传统消费的资本资产定价模型、习惯形成、协整的长期风险和平稳的长期风险等CCAPM理论来研究主要发达国家和地区的价值溢...; 关键词：CCAPM 长期风险理论国际股票市场价值溢价

等级依赖效用函数下相对风险厌恶系数的校正:源自中国大陆和台湾地区的证据: 《上海经济研究》2013年第11期32-46,共15页李巍; 教育部人文社科规划后期项目(11JHQ032);国家自然科学基金项目(批准号:70873041);上海市教委科研创新项目(11ZS42)的资助; 文章基于等级依赖效用函数下消费资本资产定价模型的分析框架,引入Prelec概率权重函数,完成了大陆A股市场5个不同涨跌周期投资者相对风险厌恶系数的校正,从实际交易数据的分析出发验证了RDUT-CCAPM理论架构的合宜性。尤其值得关注的是,...; 关键词：相对风险厌恶系数等级依赖效用函数 CCAPM Prelec概率权重函数中国A股市场

居民消费、自然储蓄与资产价格被引量：1: 《产经评论》2010年第1期90-98,共9页莫扬; 暨南大学引进入才项目; 凯恩斯的储蓄-投资恒等式忽视了消费者的储蓄行为的重要信息,是导致CCAPM遭遇实证难题的重要原因之一,本文结合储蓄理论来改进CCAPM。储蓄理论的研究对象是居民可支配收入中既不购买消费品,也不购买投资品的"冗余"部分。这些收入"冗余"...; 关键词：自然储蓄消费 CCAPM 股权溢价之谜

基于CCAPM的实物期权定价: 《财会月刊（中）》2009年第10期6-8,共3页傅强唐勇; 本文通过引入消费资本资产定价模型(CCAPM),在传统实物期权定价模型中考虑了与项目价值相关的金融风险,假定项目价值与人均消费服从联合对数正态分布,从而将项目价值的风险溢价与收入弹性联系起来,建立了基于CCAPM的实物期权定价模型。; 关键词：实物期权风险溢价定价模型

股权溢价之谜:经济含义及对中国的启示: 《经济研究导刊》2009年第9期99-100,共2页匡荣彪周星宇朱波; 西南财经大学"211"三期重点学科建设项目;西南财经大学科研基金资助项目的资助(07QN14); 股权溢价之谜自被提出来起就引起了广泛关注,是金融经济学和资产定价理论近二十年来的热门话题,中国对此问题的研究才刚刚开始,得出的结论也不尽一致。对股权溢价之谜的经济含义进行了详细分析,对中国相关经济政策的制定具有重要启示。; 关键词：股权溢价之谜无风险利率之谜 CCAPM

A CCAPM with Time-varying Betas and Its Applications in Chinese Stock Market: 《Journal of Systems Science and Information》2006年第3期451-454,共4页Mingyuan Guo Shiying Zhang Guangyao Huo; Investors usually require premiums to compensate those components of risk that cannot be diversified away. Investors＇ risk premiums is changing with the business cycles. In this paper we study the CCAPM allowing for ...; 关键词：conditional capital asset pricing model （CCAPM） time-varying betas GARCH model

MRS-GARCH过程的CCAPM及其在中国股市中的应用: 《西北农林科技大学学报（社会科学版）》2005年第4期67-70,共4页郭名媛张世英; 国家自然科学基金资助项目(70471050); 本文提出了具有可变的系统风险系数β的MRS-GARCH过程表述下的条件CAPM,并且系统风险系数β随着股票收益的波动状态的变化而变化。通过对深圳股票市场中的各个行业股票的系统风险系数β的实证分析证明了各个行业股票的系统风险系数β在...; 关键词：MRS-GARCH模型条件资本资产定价模型(CCAPM) 可变系统风险系数股票市场

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