CEV模型

作品数：72被引量：108H指数：5
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CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价被引量：1
《宿州学院学报》2011年第5期16-18,共3页张增林 刘兆鹏 武以敏 
宿州学院硕士科研基金启动项目(2008yss20);宿州学院校级自然科学研究项目(2009yzk20)
首先阐述了标准几何亚式期权的涵义及其定价模型,介绍了CEV的涵义,然后借助PhelimP.Boyle和Yisong Tian为CEV模型下回望期权和障碍期权的定价技巧,利用二叉树逼近方法得到服从CEV过程且有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价。
关键词：几何平均亚式期权 波动率弹性为常数 二叉树模型 
CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价模型的研究被引量：1
《宿州学院学报》2008年第4期36-38,共3页陈刚 周玉昆 
亳州师范专科学资助项目<彩虹期权定价模型的研究>(编号:BSKY06004)。
本文通过在对标准欧式二因素彩虹期权定价模型的研究,推导出CEV模型下彩虹期权定价公式,并进一步导出CEV模型下有交易费用的彩虹期权定价公式,并证明了该公式的合理性。
关键词：彩虹期权 CEV模型 期权定价 交易费用 
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