云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- COPULA

COPULA: 作品数：1319被引量：4946H指数：32; 导出分析报告; 相关领域：经济管理理学更多>>; 相关作者：杜子平何平唐家银王沁史道济更多>>; 相关机构：西南交通大学天津大学中国科学技术大学重庆大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

保险业在金融系统性风险传染路径中起到“媒介”作用吗?——基于金融市场尾部风险传染路径的实证分析被引量：18: 《中国管理科学》2021年第5期14-24,共11页王耀东冯燕周桦; 国家社会科学基金资助青年项目(18CJY063)。; 2008年金融危机之后,保险业固有的不会产生系统性风险的传统认知被打破。关于保险业在金融系统性风险传染路径中的角色定位,本文从其业务特点和风险传染特点出发,首次提出"媒介"作用的猜想并进行实证研究。本文沿用当前主流研究方法,利...; 关键词：系统性风险保险市场 COPULA 尾部相依度媒介中心度

房地产股票投资能对冲通货膨胀吗?——基于Markov转换GRG copula的相关性测度研究被引量：1: 《中国管理科学》2020年第12期23-34,共12页王未卿刘祥东李慧忠; 国家自然科学基金资助项目(71901025);教育部人文社科基金资助项目(18YJC790106)。; 房地产是近年来引领中国经济发展的支柱行业,其股票投资能否对冲通货膨胀是投资者关心的问题。在采用AR(m)-EGARCH(p,q)-GED模型对金融时间序列进行边缘分布建模的基础上,构建基于Markov转换GRG copula的相关性测度实证检验了中国房地...; 关键词：房地产股票指数通货膨胀率 Markov转换 GRG copula 相关性

基于局部相关系数和截尾扭曲混合Copula的杠杆效应识别和度量被引量：2: 《中国管理科学》2020年第7期68-76,共9页沈根祥邹欣悦; 国家社科基金重大项目(16ZDA031)。; 作为风险资产收益和波动之间关系的度量,杠杆效应是金融市场数据三大分布特征之一,在波动预测、资产定价和风险管理中起着重要作用。日内高频数据计算的已实现波动作为波动的代理变量,解决了波动不能观测的问题,实现了用波动和收益直接...; 关键词：杠杆效应已实现波动 COPULA 局部相关系数

基于动态Copula的企业集团信用风险传染效应研究被引量：25: 《中国管理科学》2019年第2期71-82,共12页周利国何卓静蒙天成; 国家自然科学基金资助项目(71272235); 企业集团成员企业间基于业务关联、技术关联和财务关联的相互联系,构成了企业信用风险传染的重要渠道。金融机构如果缺乏对企业集团成员企业间信用风险传染的管理和防控意识,其后果可能是金融机构信贷资产遭受巨大经济损失。本文基于尾...; 关键词：信用风险传染尾部相依性 Joe-Clayton COPULA MARKOV Chain Monte CARLO模拟企业集团

国际油价与中美股价的相依关系研究——基于不同行业数据的分析被引量：14: 《中国管理科学》2018年第11期74-82,共9页余乐安查锐贺凯健汤铃; 国家自然科学基金重点资助项目(71433001); 石油市场和股票市场作为现代经济中两个重要的市场,在经济活动中发挥着重要的作用。二者之间的关系对研究市场间的价格波动和风险传递有着重要的意义,本文通过vinecopula模型对国际油价和中美两国股价之间相依关系进行分析,并将得到的...; 关键词：国际油价股价 VINE COPULA 相依关系

基于危机条件概率的系统性风险度量研究被引量：16: 《中国管理科学》2018年第6期1-7,共7页朱晓谦李靖宇李建平陈懿冰魏璐; 国家自然科学基金资助项目(71425002,71601178,71433001);中国科学院青年创新促进会资助项目(2017200,2012137); 2007年次贷危机的爆发,令系统性风险的度量受到了广泛关注,但是目前常用的度量方法存在多种问题,不能较好地反映金融业系统性风险的实时变化。本文提出一种新的系统性风险度量方法——危机条件概率（Conditional Probability of Crisis,...; 关键词：系统性风险风险度量尾部相关性股票收益率 COPULA

基于Frank-Copula贝叶斯估计的系统性风险对样本标度的敏感性分析被引量：2: 《中国管理科学》2018年第1期72-80,共9页赵宁于方坤由申汪振双; 国家自然科学基金资助项目(11226250,71273042,71373038);辽宁省教育厅人文社科青年项目(LN2017QN008,20170074);教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJCZH156); 研究表明数据样本标度的选取对系统性风险估计结果具有直接影响,本文基于150只A股样本数据构建25组投资组合,通过Copula贝叶斯估计方法获得系统风险β与投资标度比λ无信息先验的联合后验分布,对系统风险β与投资标度比λ的影响效应进...; 关键词：样本标度系统风险值 Copula贝叶斯 FF三因素模型

基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究被引量：21: 《中国管理科学》2017年第8期19-29,共11页杨坤于文华魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71371157;71671145);教育部人文社科基金规划项目(15YJA790031;16YJA790062;17YJA790015;17XJA790002);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(26816WCX02);四川省科技青年基金项目(2015JQO010);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420);国家级大学生创新创业训练计划项目(201610616035); 近年来,原油价格的暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素,因此对原油市场的极端波动风险进行准确刻画和预测具有重要的理论和现实意义。结合EVT极值理论,构建五类R-vine copula模型,刻画了六大原油市场间的极值风险相依...; 关键词：原油市场 R-vine COPULA 极值理论在险价值(VaR) 预期损失(ES) BACKTESTING

基于Copula-分位数回归的供应链金融多期贷款组合优化被引量：7: 《中国管理科学》2017年第6期50-60,共11页许启发李辉艳蒋翠侠; 国家社会科学基金一般项目(15BJY008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015);国家自然科学基金项目(71671056;71490725); 为优化供应链金融多期贷款组合方案,考虑到供应链金融中呈现出的非对称与非线性等典型特征,以分位数回归拟合单个资产边缘分布、以Copula函数刻画资产间非线性关联关系,建立Copula-分位数回归方法。使用该方法,对供应链金融多期贷款收...; 关键词：供应链金融多期贷款组合 Copula-分位数回归

基于M-Copula-SV-t模型的高维组合风险度量被引量：14: 《中国管理科学》2017年第2期1-9,共9页刘祥东范彬杨易铭刘澄; 国家自然科学基金资助项目(71601019;71531013;71402005);北京市优秀人才培养资助项目(2015000020124G044);国家留学基金资助项目(201506465053);中央高校基本科研业务费资助项目(FRF-TP-16-000A3); 为解决非线性相关的高维投资组合风险度量问题,本文构建了一个基于M-Copula-SV-t风险度量模型。利用SV-t模型来拟合金融时序的边缘分布,并结合MCMC和Gibbs抽样法对边缘模型进行参数估计;采用由阿基米德族Copula线性组合构成的M-Copula...; 关键词：混合Copula SV-t模型 CVAR 组合风险度量 MONTE CARLO模拟

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

COPULA

检索结果分析

下载全文

高级检索检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

COPULA

检索结果分析

下载全文

用户登录

高级检索检索式检索