云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 于文华

于文华: 作品数：24被引量：88H指数：6; 导出分析报告; 供职机构：成都理工大学商学院更多>>; 发文主题：极值理论COPULAVINE时变COPULA高速列车更多>>; 发文领域：经济管理社会学自动化与计算机技术交通运输工程更多>>; 发文期刊：《管理科学学报》《财会通讯（中）》《商场现代化》《武汉金融》更多>>; 所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金四川省教育厅人文社会科学重点研究基地项目四川省软科学研究计划更多>>

中国原油期货的国际定价能力研究——基于动态信息溢出视角的比较分析被引量：1: 《中国管理科学》2024年第11期13-24,共12页杨坤魏宇马钱挺何建敏于文华; 国家自然科学基金项目(71971191,71671145,71971055);四川省高等学校人文社会科学重点研究基地——四川灾害经济研究中心2023年一般项目(ZHJJ2023YB002);四川高校社科重点研究基地成渝地区双城经济圈科技创新与新经济研究中心项目(CYCX2024YB32);中国博士后科学基金第71批面上项目(2022M711649)。; 中东原油“亚洲溢价”现象的存在是对亚太地区各国经济发展的一种长期不公正待遇,而上海原油期货的推出正是我国提升国际原油定价话语权的重要举措。本文采用基于时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型的溢出指数方法,从全球原油期货和亚洲...; 关键词：中国原油期货定价能力动态信息溢出溢出指数 TVP-VAR

传染病不确定性对大宗商品期货价格波动的非对称影响研究被引量：3: 《中国管理科学》2024年第5期254-264,共11页于文华任向阳杨坤魏宇; 国家自然科学基金项目(71971191,71671145);云南省高校科技创新团队项目(2019014);四川省自然科学基金项目(2024NSFSC1051);四川省高等学校人文社会科学重点研究基地--四川灾害经济研究中心2023年一般项目(ZHJJ2023YB002)。; 新冠疫情的蔓延对各国经济的发展及金融市场的稳定造成了巨大的冲击,在此背景下,量化分析传染病相关不确定信息对大宗商品期货价格波动的冲击,不仅有助于规避投资风险,也有利于安定国民经济生产和人民生活。本文使用新颖的非参数分位数...; 关键词：传染病不确定性大宗商品期货非对称影响非参数分位数因果检验新冠疫情

基于高频波动率模型与R-vine copula的行业资产组合风险测度研究被引量：1: 《运筹与管理》2021年第6期132-138,共7页于文华杨坤魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71971055,71971191,71671145);教育部人文社科基金规划资助项目(17YJA790015,17XJA790002,18YJC790132,18XJA790002);云南省高校科技创新团队(2019014);云南省基础研究计划项目(202001AS070018);东南大学优秀博士学位论文培育基金(YBPY1971);国家级大学生创新创业训练计划项目(201710616048)。; 相较于低频波动率模型,高频波动率模型在单资产的波动和风险预测中均取得了更好效果,因此如何将高频波动率模型引入组合风险分析具有重要的理论和现实意义。本文以沪深300指数中的6种行业高频数据为例,运用滚动时间窗技术建立9类已实现...; 关键词：行业组合预期损失 R-vine 已实现波动 HAR族模型返回测试

基于vine copula的股市风格资产组合风险预警研究被引量：5: 《武汉金融》2019年第11期51-59,共9页杨坤于文华马静; 国家自然科学基金项目(71971055,71971191); 近年来,风格投资已成为一种重要的投资模式。在此背景下,如何有效地对风格资产组合风险进行刻画与预警具有重要的理论与现实意义。本文选取股市风格资产构建投资组合,分别基于传统分布假设与EVT极值理论构建边缘分布;运用三类vine copul...; 关键词：风险预警风格投资 VINE COPULA 在险价值极值理论

基于R-vine copula的原油市场极端风险动态测度研究被引量：21: 《中国管理科学》2017年第8期19-29,共11页杨坤于文华魏宇; 国家自然科学基金资助项目(71371157;71671145);教育部人文社科基金规划项目(15YJA790031;16YJA790062;17YJA790015;17XJA790002);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(26816WCX02);四川省科技青年基金项目(2015JQO010);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420);国家级大学生创新创业训练计划项目(201610616035); 近年来,原油价格的暴涨暴跌给实体经济的稳定发展带来了众多的不确定因素,因此对原油市场的极端波动风险进行准确刻画和预测具有重要的理论和现实意义。结合EVT极值理论,构建五类R-vine copula模型,刻画了六大原油市场间的极值风险相依...; 关键词：原油市场 R-vine COPULA 极值理论在险价值(VaR) 预期损失(ES) BACKTESTING

传统能源与新能源市场间风险传导机制研究——基于vine copula的分析被引量：8: 《价格理论与实践》2016年第12期159-162,共4页杨坤于文华牛艾檬; 国家自然科学基金(71371157;71671145);教育部人文社科基金规划项目(14YJC790073;15YJA790031;16YJA790062);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(26816WCX02);四川省科技青年基金项目(2015JQO010);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039);四川省大学生创新创业训练计划项目(201510616061);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420); 能源是经济增长与社会发展的重要物质保障,能源市场的价格波动及市场间的风险联动将对经济的发展产生深远影响。在近期国际原油价格剧烈波动的背景下,本文选取原油、煤炭、天然气和燃料乙醇市场作为传统化石能源及新能源市场的代表,运...; 关键词：能源市场风险传导 VINE COPULA 格兰杰因果检验

基于时变Copula的中外石油市场风险联动性分析被引量：1: 《国土资源科技管理》2015年第3期55-60,共6页于文华张博强刘玲张清朵; 四川省科技创新苗子工程(2014-018); 采用了3种不同类型的时变Copula函数模型,对三大石油市场Brent(北大西洋布伦特原油),WTI(美国西德克萨斯轻质原油),Daq(大庆原油价格指数)之间的价格相关性进行分析。通过Egarch-t模型构建描述三大石油市场收益率的边缘分布模型,然后分...; 关键词：时变Copula函数国内外石油市场风险联动性分析

不同时变Copula-EVT-ES模型精度比较研究被引量：19: 《管理科学学报》2015年第5期32-45,共14页于文华魏宇康明惠; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157);教育部人文社科基金资助项目(14YJC790073);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120184110020);四川省青年科技基金资助项目(15QNJJ0032);四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068);四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039);成都理工大学中青年骨干教师培养计划资助项目(JXGG201420);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303); 结合EVT极值理论,构建了4类时变Copula模型,拟合了股指间的动态极值相依系数,并对各类资产组合进行了预期损失ES风险测度.通过Backtesting方法,对比研究了不同时变Copula-EVT-ES模型的风险测度精度.实证结果表明,在市场极端波动状况下,...; 关键词：时变COPULA 极值理论预期损失 BACKTESTING 测度精度

危机传染背景下多元资产组合风险模型测度效果研究被引量：1: 《预测》2014年第4期53-57,共5页于文华魏宇淳伟德; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402;71371157);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2013ZR0068);四川省教育厅人文社科重点资助项目(14SA0039);成都理工大学金融与投资科研创新团队资助项目(KYTD201303); 本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S&P500指数为对象,将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界限,将样本划分为三个时间区间。基于时变SJC-Copula-EVT模型,分别构建VaR和ES风险模型,并通过后验分析...; 关键词：时变SJC—Copula 极值理论 ES风险模型 VAR 后验分析

欧债危机环境中资产组合ES模型比较研究被引量：6: 《中国管理科学》2014年第5期8-15,共8页于文华魏宇淳伟德; 国家自然科学基金资助项目(71071131;71090402;71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SWJTU11ZT30;SWJTU11CX137;SWJTU12CX120);国家社会科学基金(12BGL024);成都理工大学金融与投资科研创新团队(KYTD201303);四川省软科学研究计划项目(2013ZR0068);成都理工大学中青年骨干教师培养计划项目(JXGG201420);四川省教育厅人文社科重点项目(14SA0039); 本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危机爆发后股市间相依关系的变化状况。在此基础上,将三个股指收益两两组合,分别建立了各类模型假定下的资...; 关键词：欧债危机 DCC-GARCH 时变COPULA EVT 预期损失后验分析

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

于文华

检索结果分析

署名顺序

下载全文

高级检索检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

高级检索 检索式检索

时间限定

期刊范围

学科限定全选

于文华

检索结果分析

署名顺序

下载全文

用户登录

高级检索检索式检索