COPULA-GARCH模型

作品数：49被引量：319H指数：7
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相关作者：卢俊香黄恩喜武昭王宝兵吴恒煜更多>>
相关机构：中国科学技术大学西安工程大学西南财经大学西安理工大学更多>>
相关期刊：《世界农业》《中国证券期货》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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基于Copula-GARCH模型的沪港两地市场相关性分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第22期1-9,共9页石志岩 宋伟航 王超杰 
国家自然科学基金(11601191);江苏大学高级人才启动基金(5501190012)。
沪港通政策是近年来中国资本市场改革中最具影响力的政策之一.自2014年11月实施以来,沪港两地市场的联系显著加强.从实证分析的角度,建立二元时间序列的Copula-GARCH模型,对上证综合指数和香港恒生指数收益率序列的相关性进行分析.结果...
关键词：COPULA理论 GARCH模型 厚尾分布 尾部相关系数 沪港通 
基于Clayton Copula-GARCH模型投资组合VaR的度量被引量：4
《数学的实践与认识》2013年第6期143-148,共6页李明 刘喜波 何慧 姚沛 
北京市教育委员会科技发展计划项目(km200810009004);北京市教学专项(专业建设(10805265114))
运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题.首先采用不同的GARCH模型对单个资产收益率建模,然后选择Clayton Copula函数来描述投资组合各资产之间的相关结构,建立联合分布模型,进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的...
关键词：COPULA MONTE CARLO模拟 VAR 
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