COPULA函数

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基于改进Copula函数的相关性分析
《数学的实践与认识》2024年第10期93-100,共8页刘云 刘熙娟 
相关系数是度量变量间相关关系和方向的统计量,在金融量化分析和其他统计领域中占据重要地位.探讨了一类对称二元Copula函数的构建问题,详细分析了多种相关性测度指标及其特性.通过将这些指标与Copula函数相结合,进一步提升了相关性的...
关键词：COPULA函数 相关性 秩相关系数 
基于Copula-ECM-GARCH模型的农产品期货套期保值绩效研究被引量：4
《数学的实践与认识》2021年第1期65-78,共14页杨蓦 王静 
国家自然科学基金(71873101)。
Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列"尖峰厚尾"分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计算套期保值比率时存在的局限性,利用Copula函数描述变量的尾部相关性,并结合ECM-GARCH模型,对大豆、小麦、...
关键词：农产品期货 套期保值绩效 COPULA函数 ECM-GARCH模型 
基于Copula函数的CPI与PPI相关性分析被引量：2
《数学的实践与认识》2020年第6期1-7,共7页魏立力 李贺 
宁夏重点研发计划项目(2019BEG03056)。
CPI与PPI是价格体系中的两大核心指标,两者之间相关关系的度量及分析,有利于定量刻画经济发展趋势,为政府制定经济政策提供依据和建议.考虑到CPI与PPI数据的本质非线性关系,选取表现能力更强的Copula函数来研究CPI与PPI之间的相依性.采...
关键词：COPULA CPI PPI 相关性 
基于Copula函数的华南台风极端灾害的重现期研究被引量：4
《数学的实践与认识》2019年第8期144-154,共11页王萌 刘合香 杨瑞 唐飞笼 
国家自然科学基金(41665006;41465003)
利用1981-2014年华南地区的台风灾害数据,通过计算致灾因子的重现期来预测台风极端灾害频率,评估台风极端灾害的受灾程度.选取最大风速极值(X)和中心气压极值(Y)为研究变量,经过K-S检验选取最优的对数正态分布、正态分布分别作为X、Y的...
关键词：联合分布 重现期 台风极端灾害 
基于Copula函数的屏蔽数据并-串联系统可靠性分析被引量：3
《数学的实践与认识》2018年第17期162-168,共7页蔡静 师义民 白旭超 
国家自然科学基金(71401134,71571144);贵州省科技计划项目([2016]1073,[2017]1085);陕西省自然科学基础研究计划项目(2015JM1003);教育部人文社会科学研究规划基金(17YJA630135);江西省教育厅基金(GJJ150516)
讨论了失效相依屏蔽数据系统的可靠性分析问题.通过引入Copula函数描述部件寿命变量之间的相依关系,建立屏蔽数据并-串联系统可靠性模型,推导出并-串联系统的一些概率结果.在此基础上,基于逐步Ⅰ型混合截尾的系统失效数据,获得了模型参...
关键词：屏蔽数据 并-串联系统 COPULA函数 Bootstrap置信区间 
基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分析被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第20期10-17,共8页张笑冰 刘倩 
选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画...
关键词：COPULA函数 核估计 秩相关系数 尾部相关 欧氏距离 
一种新的相依度的讨论被引量：1
《数学的实践与认识》2016年第4期174-180,共7页甘胜进 魏臻 
福建省自然科学基金(2015J01009);福建师大福清分校校内科研项目(KY2008022)
相依度是反映随机变量间依赖程度的大小,主要根据相关文献提出的相依度,发现这种度量具有很好的性质,并计算出二元正态分布在不同参数下的相依度,以及样本的相依度,最后给出相依度与其它相依度在一具体例子上的比较.
关键词：线性相关系数 肯德尔和谐系数 斯皮尔曼秩相关系数 COPULA函数 
基于copula模型的沪深股市日收益率的相关性研究被引量：10
《数学的实践与认识》2015年第11期101-108,共8页刘喜波 王增 谷艳华 
北京市教育委员会科技发展计划项目(km200810009004)
由于沪深股市收益率具有非线性的特征,本文利用Copula函数从定量的角度刻画了上证综指和深证成指的日收益率序列的相关关系,研究表明,沪深股市日收益率序列呈现出很高的相关性,当沪深两市出现大幅震荡时,两市收益率的协同作用将大幅增强...
关键词：COPULA函数 秩相关 尾部相关 
操作风险计量研究——基于贝叶斯Copula方法被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第15期154-163,共10页戴丽娜 
教育部人文社科项目"非参数方法及其在商业银行操作风险计量中的应用研究"(10YJC910001);国家人文社科基金项目"商业银行操作风险度量中的贝叶斯推断方法及其应用研究"(12CTJ020)
商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实...
关键词：BAYES估计 COPULA函数 VAR 
基于Copula函数和极值理论的金融传染度量--测度美国次贷危机对重要经济体的传染效应被引量：6
《数学的实践与认识》2013年第3期42-55,共14页郭立甫 高铁梅 姚坚 
国家社会科学基金重大项目(10zd&010);国家自然科学基金(71173029);教育部社科规划基金(10YJA790021);霍英东教育基金会(131086);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-1009)
基于Copula函数和极值理论研究美国次贷危机对重要经济体的传染效应,首先根据信息准则来选取Copula函数,然后用Cvm和Ks统计量来检验Copula函数的拟合程度,确保选取合适的Copula函数,并在此基础上计算一般相关系数和尾部相关系数;实证发...
关键词：金融传染 COPULA函数 极值理论 
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