COPULA模型

作品数：251被引量：947H指数：14
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基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度被引量：4
《系统工程》2018年第1期31-38,共8页宫晓莉 庄新田 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(71671030;71571038;71771042)
考虑到证券投资组合中资产收益分布的尖峰厚尾属性和波动率集聚效应以及金融资产变量间的非线性相依结构,假设资产收益率分布服从广义误差分布(GED),以尖峰厚尾、有偏的GJR-GARCH-GED模型刻画资产收益率的边际分布,以copula函数描述变...
关键词：尖峰厚尾 copula相依性 GJR-GARCH-GED模型 风险测度 
金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响被引量：4
《系统工程》2015年第11期10-17,共8页宁建楠 易文德 
国家自然科学基金项目(71271227);国家社会科学基金资助项目(15XJY023);重庆高校创新团队建设计划项目(KJTD201321);重庆文理学院群与图及科学计算重点实验室开放课题(KFJJ1403)
利用GARCH-Copula模型探究了2008年世界金融危机对中国股市各行业板块间相依结构的影响。选用沪市各行业板块的股指数据,把时间序列分为危机前和危机后两个时期进行分析。实证结果表明,尽管经验copula显示尾部相依具有非对称性,但依据AI...
关键词：GARCH-Copula模型 相依结构 时变COPULA 尾相依 金融危机 
基于SJC Copula模型的银行业与房地产业动态相依性及其结构突变被引量：7
《系统工程》2014年第8期32-43,共12页钟明 郭文伟 
国家社会科学基金资助项目(12CJY006);广东省自然科学基金资助项目(S2012040008073);广东高校优秀青年创新人才培养计划项目(2012WYM 0068);广州市科技计划项目(2013Y4300023);教育部人文社科研究青年项目(13YJC790150)
引入SJC Copula模型来刻画中国房地产业与银行业在2000~2013年的的动态相依性,并进一步分析这种动态相依性的结构突变特征。研究结果表明:SJC Copula函数相比常见的其他Copula函数能更好地刻画房地产和银行业之间的动态相依结构;房地产...
关键词：时变相关SJC Copula 动态相依结构 结构突变 房地产业 银行业 
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