COPULA模型

作品数：251被引量：947H指数：14
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中国股票市场的波动率聚集性研究——基于Markov机制转换Copula模型的实证分析被引量：7
《系统管理学报》2018年第4期644-650,共7页吴鑫育 李心丹 马超群 
国家自然科学基金资助项目(71431008;71501001);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(14YJC790133);中国博士后科学基金资助项目(2015M580416);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD)
波动率聚集性是金融资产收益率序列中的一个重要特征。构建了Markov机制转换Copula模型研究中国股票市场的波动率聚集性(波动率相关性结构)。采用上证综合指数和深证成份指数日内高频数据,构造已实现波动率作为隐波动率的代理变量,对中...
关键词：波动率聚集性 尾部相关性 Markov机制转换 高频数据 极大似然 
考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟被引量：7
《系统管理学报》2017年第3期512-517,共6页陈正声 秦学志 
中国博士后科学基金资助项目(2016M591579);教育部博士点基金资助项目(20090041110009);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT11RW202;DUT10ZD107;DUT10RW107)
2008年金融危机中暴露出的交易对手违约相关风险,不仅使作为信用违约互换(CDS)交易对手方的Lehman Brothers,Bear Sterns和AIG等金融机构遭受了巨额损失,而且增加了金融市场的系统性风险。因此,考虑交易对手违约相关风险对合理定价CDS...
关键词：违约相关 交易对手风险 因子Copula 信用违约互换 蒙特卡洛模拟 
模糊随机环境下的单因子Gaussian Copula模型被引量：2
《系统管理学报》2015年第4期510-516,共7页吴亮 庄亚明 
国家自然科学基金资助项目(71171051);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目;江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYLX_0213)
现有的对单因子Gaussian Copula模型中相关系数的各种改进,究其本质在于公司资产间相互关系的不可观测性和所获信息的不完全性——人们无法得到关于资产间相互关系大小的精确估计值,对于这一关键信息各人有着不同的模糊性,即现实中的不...
关键词：单因子Gaussian COPULA模型 违约相关 模糊性分析 
基于Pair Copula模型的资产组合VaR比较研究被引量：7
《系统管理学报》2013年第2期223-231,共9页张高勋 田益祥 李秋敏 
运用多元相关结构研究领域新出现的pair copula方法估计资产组合的非线性相关结构,并结合能较好模拟金融资产分布的广义逆高斯分布(NIG)来估计资产的厚尾偏态特征,构建新的VaR计算模型。为了检验本文模型,运用国内5类行业股票价格的数...
关键词：PAIR COPULA 在险价值 逆高斯分布(NIG) GARCH 
基于Copula模型的风险相关性度量方法被引量：6
《系统管理学报》2011年第6期752-761,共10页吴庆晓 刘海龙 
中国立信风险管理研究院基金资助
给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copula模型的一个选择方...
关键词：时变COPULA 变结构Copula 集成风险管理 PAIR-COPULA 模型选择 
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