COPULA模型

作品数：251被引量：947H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王沁徐浩军何苏李朝荣李明勇更多>>
相关机构：西南财经大学浙江工商大学西南交通大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
Copula模型的改进及其应用
《统计与决策》2024年第10期58-62,共5页夏喆 余浪 黄洁莉 
教育部人文社会科学研究基金项目(18YJC630203)。
Copula模型能精确计算投资组合尾部风险,弥补Person相关系数的不足。文章基于信用风险Cop⁃ula模型,探讨了不同抽样算法在信贷投资组合中的应用问题,优化重要性抽样和交叉熵算法,测试了高斯及t-Copula模型的风险计算算法,并通过数值模拟...
关键词：投资组合 风险分析 COPULA模型 
金融部门间系统性风险测度与传染效应分析被引量：1
《统计与决策》2023年第13期149-154,共6页王宇 曾远征 王梦圆 王彬彬 
湖北省教育科学规划重点项目(2020GA102)。
文章利用上海证券交易所和深圳证券交易所上市的245个金融企业2009—2019年的收益率数据,基于CCA模型对金融各板块的系统性风险进行测算,对金融板块的系统性风险波动进行简要分析;构建藤Copula模型,计算板块间的尾部相依系数、无条件Ken...
关键词：金融板块 系统性风险 CCA模型 藤Copula模型 传染效应 
基于Copula模型的多维数据空间扫描监测方法
《统计与决策》2022年第14期5-9,共5页郝澜宇 李艳婷 潘尔顺 
国家自然科学基金面上项目(71672109,72072114)。
多维数据的监控问题已成为现代质量监控中的重点和难点。传统的多元统计过程控制方法往往假设数据符合特定分布,直接影响后续分析结果的准确性。在实际应用中,大多数多变量监测过程并不独立,不同维度数据之间存在一定的相关性,这也是容...
关键词：多维数据 COPULA模型 空间扫描统计量监测 MEWMA控制图监测 
基于R Vine Copula模型的条件相依结构稳健性研究被引量：3
《统计与决策》2021年第20期30-34,共5页马薇 马会元 邓梦馨 
文章将变点分析理论和R Vine Copula模型相结合,对股票市场间的条件相依结构进行研究,发现R Vine Copula变点模型能够识别条件相依结构的变化,且变点分段后重新构建的R Vine Copula模型更优,实证结果显示,亚洲地区主要股指间的相依结构...
关键词：R Vine PAIR-COPULA 变点检测 相依结构 稳健性 
二维Copula模型与Bayes估计法下美联储加息联动效应测度被引量：1
《统计与决策》2020年第3期125-130,共6页陈莉 
国家社会科学基金资助项目(16BGL105)。
文章运用二维动态Copula模型与贝叶斯估计方法,研究美联储加息与我国货币市场间的联动性。结果表明:美联储加息对我国货币市场具有当期正向联动效应,并对我国货币信贷投放及市场融资规模、基础货币供应量、GDP平减指数、实际汇率水平、...
关键词：美联储加息 ARMA边际分布模型 动态Copula模型 尾部相依性 
基于Copula模型的通货膨胀密度预测法及应用
《统计与决策》2019年第20期82-85,共4页吴寅恺 陈清萍 陈泽汛 
安徽省社会科学院青年项目（QK201907)
传统对通胀率的点预测方法,无法反映预测结果的不确定性。文章通过构建我国通胀的密度预测,测算了2014年4月至2015年3月期间通货膨胀高于4的概率以及可能持续的时间。与欧洲各国央行密度预测法不同的是,分析了各期密度预测之间的相关性...
关键词：通货膨胀 密度预测法 COPULA模型 
宏观流动性与银行流动性相依结构分析被引量：4
《统计与决策》2018年第8期173-177,共5页邓秉德 庞晓波 李文 
国家社会科学基金资助项目(16BJY161);吉林财经大学科研资助项目(2017B18)
文章在应用＂双重目标,双重工具＂货币模型基础上分析了宏观流动性对银行系统流动性的影响机制。选择Copula方法测度了二者的相依结构：国内方面,M2/GDP同SHIBOR之间具有Clayton Copula的相依结构,即银行系统不能适应＂收缩＂的货币政策...
关键词：宏观审慎 流动性 COPULA模型 
基于Copula模型变点检测的投资者情绪传染分析被引量：8
《统计与决策》2018年第7期171-174,共4页凌志明 王景乐 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(14QN07)
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大...
关键词：投资者情绪传染 COPULA 变点检测 尾部相依系数 
基于极值理论与藤式Copula模型的多市场投资组合选择被引量：3
《统计与决策》2017年第20期49-51,共3页佘笑荷 王晓芳 杨来科 
教育部人文社会科学基金资助项目(10JHQ027)
文章选取能源类资产、股票、黄金以及美元等六种资产作为研究对象,借助藤式Copula模型,结合极值理论,通过研究不同类型市场的金融资产间的相依性和组合波动风险,以检验藤式Copula模型对投资组合在险价值预测的效果。
关键词：GARCH EVT VINE Copula 风险价值 多市场投资组合 
R-vine copula模型与PCBN模型的比较
《统计与决策》2016年第23期73-76,共4页申敏 吴和成 
国家自然科学基金资助项目(71401074);江苏省哲学社会科学基金重点项目(14GLA003);江苏省高校研究生科研创新计划项目(KYZZ_0099);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究项目(2016SJB630030)
文章对比了两类刻画高维变量相依结构模型——R-vine copula模型和PCBN模型,并将其应用于国民经济九大行业信用风险相依结构分析,结果表明,与R-vine copula模型相比,PCBN模型能更好地兼顾模型的准确性和简洁性目标。通过PCBN模型可以发...
关键词：R-vine COPULA PCBN 行业信用风险 相依结构 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部