COX过程

作品数：42被引量：74H指数：5
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基于Cox过程的操作风险度量方法被引量：1
《统计与决策》2010年第13期32-34,共3页刘广应 张维 
国家社会科学基金资助项目(09BTJ004);江苏省教育厅高校哲学社会科学研究资助项目(08sjb7900018);江苏省高校自然基金资助项目(08KJD110011)
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中...
关键词：操作风险 在险价值 COX过程 
带干扰双Cox风险模型的破产概率研究被引量：1
《统计与决策》2007年第6期27-28,共2页解俊山 于吉亮 赵选民 
国家自然科学基金资助项目(79970022);航空科学基金资助项目(02J53079);陕西省自然科学基金资助项目(N5CS0002)
本文讨论马氏环境下带随机干扰项的双险种Cox风险模型,并利用马氏向量过程鞅方法,给出了该模型最终破产概率的指数上界和一种特殊情况下的最终破产概率表达式。
关键词：风险模型 COX过程 破产概率 马氏跳过程 鞅 
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