CREDITMETRICS模型

作品数：36被引量：147H指数：6
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基于KMV模型的上市公司信用风险评价
《财会通讯（中）》2012年第6期117-118,共2页方军武 
目前，我国的上市公司信用风险管理还相对薄弱，相关理论和实践还比较缺乏，基本上是引进和借鉴国外较为成熟的信用评估理论和方法，如KMV模型、Creditmetrics模型、麦肯锡模型等。尽管每种模型都各有特点，而且适用的前提和条件也各不...
关键词：信用风险评价 KMV模型 上市公司 CREDITMETRICS模型 信用风险管理 股票市场价格 2009年 评估理论 
Credit Metrics模型下组合信用风险应用与改进研究被引量：5
《财会通讯（中）》2010年第5期150-152,共3页肖杰 杜子平 
国家自然基金项目(项目编号:NO.70671074)的阶段性研究成果
20世纪90年代初，J．P．Morgan公司与美洲银行、KMV公司、瑞士银行公司、瑞士联合银行等联合开发了一种用于对非交易性金融工具进行信用风险度量的模型，既CreditMetrics模型。该模型以资产组合理论、VaR理论等为依据，以信用评级为基...
关键词：CREDITMETRICS模型 信用风险度量 20世纪90年代初 在险价值VAR 贷款组合 应用 瑞士联合银行 资产组合理论 
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