CREDITMETRICS模型

作品数：36被引量：147H指数：6
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基于CreditMetrics模型的CDS定价研究被引量：1
《财经界》2013年第17期16-18,共3页李灏铭 刘力其 
Credit Default Swaps,即CDS,被称为信用违约互换,是目前世界上最为流行的信用衍生工具,在不同商业银行进行信用风险管理时被广泛采用。本文在研究中采用了目前使用最为广泛的CreditMetrics模型来度量信用风险,并且通过它的商贷VaR计算...
关键词：CDS定价 信用风险 VAR CREDITMETRICS模型 
CreditMetrics模型在债券组合信用风险评估中的应用被引量：2
《财经界》2009年第05X期32-32,共1页黄庆 
信用风险是贷款和债券投资面临的主要风险,而CreditMetrics模型以其擅长计量非交易性资产的信用风险而著称,因此本文采用CreditMetrics模型来评估债券投资组合的信用风险,以期为投资者和风险管理者做出参考。
关键词：CREDITMETRICS模型 信用等级转移 蒙特卡罗模拟 VAR 
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