DCC-GARCH模型

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基于DCC-GARCH模型的绿色股票市场流动性风险溢出效应研究被引量：1
《中国物价》2024年第6期30-34,共5页邓思哲 周健 
随着全球绿色金融领域的不断发展,绿色股票市场与传统金融市场的联动性呈现出增强趋势,绿色股票市场的流动性风险对传统金融市场产生显著影响。本文选取2021年7月29日至2023年4月26日之间的国政香蜜湖绿色金融指数、恒生指数和深证成指...
关键词：绿色股票市场 流动性风险 DCC-GARCH 动态相关性 
行业视角下我国金融风险溢出效应实证研究被引量：3
《中国物价》2022年第1期85-89,共5页王曦 刘源 赵苗 
贵州大学研究生创新基金项目“我国上市金融机构风险溢出效应研究——基于改进的DCC-GARCH-MES模型的实证分析”(CJ202055)。
在金融市场快速发展和金融行业加速融合的背景下,我国金融行业之间存在着强烈且不稳定的相关关系,使得金融行业之间的风险溢出效应表现明显,某个金融行业的风险极易扩散至其他行业甚至整个金融体系,导致潜在的金融风险进一步恶化为全局...
关键词：金融风险 动态相关性 溢出效应 DCC-GARCH模型 CoVaR方法 
投资者情绪与股票收益关系研究——基于中美贸易摩擦期间的高频数据被引量：1
《中国物价》2020年第9期55-57,共3页杨润和 和占琼 
国家自然科学基金(项目编号:7166010070)。
本文选取具有代表性的中兴通讯股票收益率和利用文本挖掘技术获得的东方财富股吧中兴通讯吧的文本情绪,从静态和动态两个方面,通过协整分析和DCC-GARCH模型,研究中美贸易摩擦期间投资者情绪与股票收益之间的关系。结果显示,中美贸易摩...
关键词：中美贸易摩擦 投资者情绪 股票收益率 DCC-GARCH模型 
金融板块与上证指数的动态相关性研究——基于VAR-DCC-GARCH模型被引量：5
《中国物价》2020年第1期83-85,共3页纪汉霖 许蒙 
金融板块在我国A股诸多板块中一直有着比较特殊的位置,随着我国证券市场的发展,金融板块已经逐步成为管理层稳定和调控市场的重要工具之一。本文运用VAR-DCC-GARCH模型分析了上证综指与申银万国的银行指数、券商指数、保险指数之间的动...
关键词：上证指数 金融板块 动态相关性 波动溢出效应 
国内外食糖价格的波动溢出效应研究——基于DCC-GARCH模型的实证被引量：1
《中国物价》2017年第4期58-61,共4页张必成 唐博文 
目前,随着人民生活水平的提高,对各类食糖制品的需求大幅增加。自2009年以来,我国进口食糖的增长率一直保持在20%以上,国际糖价的波动给我国糖料生产、销售及整个产业带来了明显的冲击。较之以往的研究,本文通过采用DCC-GARCH模型,充分...
关键词：DCC-GARCH 波动溢出 食糖价格 国际原糖 
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