DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>
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得分驱动时变DCC模型及其应用
《统计与决策》2024年第3期63-68,共6页周泽峰 沈根祥 
收益率协方差矩阵在投资组合和风险计量中有重要应用。文章先用得分驱动方法推导出DCC模型的等价形式,以此表明DCC模型的观测驱动特性;然后再次采用得分驱动方法将DCC模型的参数时变化,得出加速DCC(aDCC)模型。随机模拟及实证研究显示,...
关键词：得分驱动 DCC模型 投资组合 
中国金融体系系统性风险度量被引量：1
《统计与决策》2018年第11期157-161,共5页韩龙 吴永 
国家社会科学基金资助项目(14BJY200)
文章利用股票收盘价数据进行金融系统性风险的研究。首先,选取我国金融体系的32家金融机构的股票数据,根据Adrian和Brunnermeier提出的CoVaR技术,对CoVaR进行了再次定义。其次,关于CoVaR的求解,将学生t-分布作为收益率序列的分布函数。...
关键词：系统性风险 多元GARCH DCC模型 CoVaR 
基于ECM模型的期货动态VaR套期保值被引量：1
《统计与决策》2013年第13期150-154,共5页赵树然 段丹丹 
国家自然科学基金资助项目(7120114);教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC630161);中国海洋大学青年教师科研专项基金(82421119)
在期货市场上进行套期保值,其核心问题是套保比的估计。以动态VaR为目标函数,考虑现货期货的协整关系及联合收益波动的动态变化性,建立基于ECM模型的动态VaR最优套期保值比模型。对DCC模型、ECM-CCC模型和ECM-DCC模型进行样本内外的实...
关键词：期货 ECM—DCC模型 动态VaR套期比 
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