DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角
《浙江社会科学》2013年第5期40-47,156,共9页黄雯 黄卓 王天一 
教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001);国家自然科学青年基金(项目编号71201001)的资助
本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA...
关键词：Realized Copula-DCC Realized GARCH COPULA 波动率 动态相关性 
高维波动率的预测被引量：10
《数量经济技术经济研究》2008年第11期137-148,共12页王明进 
国家自然科学基金的资助;项目编号70671002
多维波动率的预测在实际投资决策中是一个重要而困难的问题。本文分析了能够运用到高维情形下的五种波动率模型的预测方法,它们分别是EWMA模型、OGARCH模型、ICGARCH模型、GOGARCH模型和DCC模型等。对两组高维真实数据的波动率进行预测...
关键词：多元波动率 预测 ICGARCH模型 DCC模型 
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