云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- DCC模型

DCC模型: 作品数：41被引量：265H指数：8; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：刘自敏张昕竹刘丽萍杨丹冯永晟更多>>; 相关机构：中国社会科学院厦门大学西南大学上海财经大学更多>>; 相关期刊：《价格理论与实践》《市场周刊》《台湾研究集刊》《粮食经济研究》更多>>; 相关基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>

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高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized Copula-DCC模型的视角: 《浙江社会科学》2013年第5期40-47,156,共9页黄雯黄卓王天一; 教育部人文社会科学青年基金(项目编号71201001);国家自然科学青年基金(项目编号71201001)的资助; 本文构建了Realized Copula-DCC模型,整合Realized GARCH模型和Copula-DCC模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA...; 关键词：Realized Copula-DCC Realized GARCH COPULA 波动率动态相关性