EGARCH

作品数：245被引量：881H指数：15
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量化宽松货币政策对新兴市场的溢出效应分析——基于中国和巴西的经验研究被引量：35
《管理评论》2014年第6期13-22,共10页刘兰芬 韩立岩 
国家自然科学基金重点项目(70831001)
本文通过研究五大代表经济体的货币供应量增长变动,估算出全球流动性扩张的规模。接着,通过格兰杰因果分析,得到全球流动性是中国和巴西的货币供应量的增加的原因,量化宽松政策溢出效应的政策渠道显著。然后,本文利用EGARCH模型描述量...
关键词：量化宽松货币政策 溢出效益 全球流动性扩张 EGARCH 
次贷危机对中国股市影响的实证分析——基于中美股市的联动性分析被引量：51
《管理评论》2009年第2期21-32,共12页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金项目资助(70871049)。
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不...
关键词：次贷危机 相关性 COPULA EGARCH 
沪铜期货基差之非线性动态调整特性研究被引量：5
《管理评论》2008年第10期3-7,共5页易蓉 周学军 张松 陆凤彬 
本文采用平滑转换自回归模型分析基差变动的机制转换特性,实证分析并验证了沪铜近月合约期货的基差变动具有非线性平滑转换机制,实证过程还反映了基差序列具有残差异方差性,故而本文将模型延伸为STAR-EGARCH。分析结果表明:沪铜期货基...
关键词：基差 非线性 STAR EGARCH 
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