黄荣兵

作品数：4被引量：78H指数：3
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供职机构：华中科技大学更多>>
发文主题：COPULAVARSPAN保证金风险值更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《管理评论》《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》《系统工程学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金教育部“国际金融危机应对研究”应急课题更多>>
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SPAN保证金系统中的VaR实现技术被引量：6
《系统工程学报》2009年第5期523-530,共8页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金资助项目(70871049);教育部"国际金融危机应对研究"应急课题资助项目(2009JYJR021)
为了解决标准资产组合风险分析(SPAN)保证金系统的开放性问题,本文采用测度风险的参数、半参数和非参数VaR方法和描述相关结构的时变Copula技术,给出了VaR-SPAN系统中主要输入参数的设定方案.实例计算结果表明,与采用VaR-SPAN计算流程...
关键词：保证金 标准资产组合风险分析(SPAN) 风险值(VaR) Copula技术 
次贷危机对中国股市影响的实证分析——基于中美股市的联动性分析被引量：51
《管理评论》2009年第2期21-32,共12页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金项目资助(70871049)。
为了揭示次贷危机引发的金融风暴对我国内地股市的冲击大小,本文基于中美股市的联动性,采用时变t-Copula模型测算次贷危机对内地股市的影响程度。结果显示,次贷危机加剧了我国内地股票市场的震荡,不过次贷危机对内地股市冲击的程度并不...
关键词：次贷危机 相关性 COPULA EGARCH 
外汇资产的时变相关性分析被引量：22
《系统工程理论与实践》2008年第8期26-37,共12页龚朴 黄荣兵 
国家自然科学基金(70471043)
采用时变条件t-copula模型对我国人民币汇率制度改革前后美元、欧元和日元兑人民币汇率之间的相关性进行了研究.时变t-copula模型的难点在于如何设定时变相依参数的演化方程,现有文献设定的演化方程存在滞后阶数任意选择的问题,为了克...
关键词：人民币汇率 相关性 COPULA GARCH 
非参数VaR方法在SPAN系统中的应用被引量：1
《武汉理工大学学报（交通科学与工程版）》2007年第4期664-667,共4页司继文 黄荣兵 龚朴 
国家自然科学基金项目资助(批准号:70471043)
介绍了国外主流的保证金计算系统——标准资产组合风险分析(SPAN).针对交易所采用柱状图方法确定价格扫描区间,用历史模拟方法与之对应.考虑到传统的历史模拟方法存在的缺点,采用基于核估计的历史模拟方法获得估计值及其置信区间,并用...
关键词：SPAN VAR 保证金 核估计 
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