EGARCH

作品数：245被引量：881H指数：15
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基于已实现EGARCH-FHS模型的上证50ETF期权定价研究被引量：1
《中国管理科学》2024年第3期105-115,共11页吴鑫育 姜晓晴 李心丹 马超群 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术项目(gxbjZD2022019);安徽省高校优秀科研创新团队项目(2022AH010045);安徽高校协同创新项目(GXXT-2021-078)。
本文基于已实现EGARCH(REGARCH)模型,结合滤波历史模拟(FHS)方法,构建了REGARCH-FHS模型对期权定价。采用上证50ETF期权数据进行的实证研究结果表明,不论是在样本内还是样本外,REGARCH-FHS模型均相比Black-Scholes模型和GJR-GARCH-FHS...
关键词：期权定价 已实现EGARCH GJR-GARCH FHS 价格极差 
基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析被引量：3
《中国管理科学》2015年第3期90-96,共7页彭伟 
国家自然科学基金资助项目(71171056)
本文改进了双变量EARJI-EGARCH模型,并对东亚地区的中国上证指数,日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。结果表明,东亚地区股市的时变关联持续性非常高,东亚地区单个市场跳跃对时变关联影响较小,市...
关键词：EARJI-EGARCH 双变量 时变收益 跳跃 
我国银行问债券回购利率的分类信息混合分布EGARCH模型研究
《中国管理科学》2006年第z1期268-271,共4页李玉锁 齐中英 
本文提出了银行间债券回购利率的分类信息混合分布EGARcH模型,将对数交易量分解为进入市场的"正冲击"和"负冲击"两部分,作为分类信息流的代理,加入EGARcH模型的方差方程中,考察"正冲击"和"负冲击"对银行间债券回购利率的影响.结果表明,...
关键词：回购利率 分类信息 EGARCH 
分类信息对股市波动的影响研究被引量：6
《中国管理科学》2005年第3期20-25,共6页凌士勤 杨波 袁开洪 
本文提出了基于高频数据的分类信息混合分布EGARCH模型,将上证指数的五分钟高频数据作为研究对象,引入修正混合分布(MMM)模型,将去除了趋势性和序列相关性的不同性质的对数交易量分解为进入市场的正的随机信息流和负的随机信息流两部分...
关键词：高频数据 分类信息 EGARCH 
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