彭伟

作品数：15被引量：47H指数：4
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供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文主题：VARCVAR分位数时变条件绩效评价更多>>
发文领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
发文期刊：《系统工程理论与实践》《武汉金融》《中国管理科学》《课程教育研究》更多>>
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态度与坚守
《中南财经政法大学研究生学报》2019年第1期10-11,共2页彭伟 
罗曼·罗兰曾经说过:“最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。”在踏入研究生的生活后,同学们应该及时的进行调整,从本科阶段的状态中解放出来,适应和培养研究性学习的思维和能力。但要实现这种顺畅的转换,可能需要有自己明确的态度和坚守...
关键词：研究性学习 学术道路 研究生 同学 本科 
态度与坚守
《中南财经政法大学研究生学报》2018年第6期13-14,共2页彭伟 
罗曼·罗兰曾经说过:“最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。”在踏入研究生的生活后,同学们应该及时的进行调整,从本科阶段的状态中解放出来,适应和培养研究性学习的思维和能力。但要实现这种顺畅的转换,可能需要有自己明确的态度和坚守...
关键词：研究性学习 学术道路 研究生 同学 本科 
商业银行经营管理的互联网翻转教学
《课程教育研究》2017年第15期142-142,共1页彭伟 
传统的商业银行经营管理对于课堂讲解非常重视,侧重于单方面输出知识。本文结合互联网教学优势,采取翻转教学的方式,激发学生学习热情,扩展学生知识面,让学生更加直观和形象的了解商业银行经营管理的相关知识,提高了课堂的教学效果,普...
关键词：互联网 商业银行 翻转教学 
基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究
《管理工程学报》2017年第2期200-208,共9页简志宏 彭伟 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
本文对AR-TGARCH模型进行了改进,提出门限I-AR-TGARCH模型、门限II-AR-TGARCH模型以及常数-AR-TGARCH模型,常数-门限I-AR-TGARCH模型和常数-门限II-AR-TGARCH模型,并且对中国四个股票指数2006年到2014年的数据进行实证分析,研究结果表...
关键词：条件自回归分位数 门限函数 AR-TGARCH模型 
基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究被引量：2
《系统管理学报》2016年第3期439-447,共9页彭伟 曾裕峰 袁阳阳 
国家自然科学基金资助项目(71171090)
同时运用门限函数和加权方法在常用的CAViaR模型中的AS模型基础上,提出了门限加权AS模型和门限加权I-AS模型,对亚洲股市各股指2000~2013年数据进行了分析,运用DQ检验、RQ值和LR统计量来比较各个模型的优劣。研究结果表明,发展中国家金...
关键词：门限函数 不对称斜率 条件自回归分位数风险价值 
基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究被引量：5
《中国管理科学》2015年第6期17-24,共8页简志宏 彭伟 
中央高校基本科研业务费资助(2015AA012)
针对目前缺乏美元当日汇率对其他汇率市场隔夜风险影响的研究,本文在CAViaR模型中的AS模型和SAV模型基础上提出隔夜-AS模型和隔夜-SAV模型来测量汇率隔夜风险,并对日元汇率,人民币汇率和港币汇率2009年到2014年的数据进行实证分析,研究...
关键词：条件自回归分位数风险价值 汇率市场 隔夜风险 
基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析被引量：3
《中国管理科学》2015年第3期90-96,共7页彭伟 
国家自然科学基金资助项目(71171056)
本文改进了双变量EARJI-EGARCH模型,并对东亚地区的中国上证指数,日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。结果表明,东亚地区股市的时变关联持续性非常高,东亚地区单个市场跳跃对时变关联影响较小,市...
关键词：EARJI-EGARCH 双变量 时变收益 跳跃 
企业专利投资的期权博弈研究——基于不对称双寡头模型的分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第10期38-43,共6页彭伟 段静静 唐振鹏 
将期权博弈引入到企业专利投资研究中来,基于期权博弈的理论,通过建立不对称双寡头模型来考察两家企业专利投资的最优决策行为,具体研究了两家企业在专利投资方面期权博弈的情况和纳什均衡,并利用数值分析说明纳什均衡的状态,研究结果...
关键词：期权博弈 双寡头 企业专利 
征税、银行利润与金融体系稳定被引量：1
《金融论坛》2013年第12期44-49,共6页杨森 彭伟 汪蓓琪 
本文探讨征税对银行利润和金融体系的定量影响,按照属性将银行分为大型商业银行、股份制银行和城商行,分析所得税和营业税对2004～2012年这3类银行利润的影响。研究结果表明:对银行征税会增加银行服务的价格,不论从短期还是长期看,银行...
关键词：上市商业银行 银行利润 所得税 营业税 金融体系稳定 
我国股票市场风险价值研究——基于时变条件Johnson Su密度的分析被引量：1
《武汉金融》2013年第9期18-20,共3页彭伟 
本文通过运用基于时变条件Johnson Su(JSu)密度方法对2008年到2012年我国上证指数、深圳成指和香港恒生指数进行风险价值(VaR)计算,并同GARCH族模型和残差为T和GED分布所计算的VaR进行LR统计量测试和价值重要性比较。研究结果表明,在LR...
关键词：GARCH JSu VAR 
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