G-期望

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G-期望框架下的指数O-U期权定价模型
《理论数学》2024年第4期91-97,共7页江继祥 
本文基于G-期望空间理论和指数O-U (Ornstein-Uhlenback)过程模型,将指数O-U过程推广到G-期望空间,在股价预期收益率波动的基础上,使模型更加广泛地适用于概率测度还无法确定的情况,推导出G-期望空间下的O-U过程模型的股票价格公式以及...
关键词：随机微分方程 G-伊藤公式 指数O-U过程 非线性期望 
G-期望框架下G-Lévy过程的Black-Scholes公式
《理论数学》2023年第5期1363-1369,共7页郑红 李洋 
随着金融市场的蓬勃发展,Black-Scholes公式得到了广泛研究,我们考虑在G-期望框架下,对于G-布朗运动和G-跳过程共同驱动的线性随机微分方程,由G-伊藤公式和泰勒公式,严格得到了Black-Scholes公式并给出了证明。
关键词：BLACK-SCHOLES方程 G-期望 G-Lévy过程 G-伊藤公式 
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