GJR-GARCH模型

作品数：31被引量：85H指数：5
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相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴恒煜林漳希姚萍杨爱军肖倬更多>>
相关机构：西南财经大学德克萨斯理工大学中国建设银行西南交通大学更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《南京财经大学学报》《宝鸡文理学院学报（自然科学版）》《金融经济》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>
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金融科技发展对金融机构系统性风险的影响——基于时变视角的实证研究被引量：7
《数理统计与管理》2023年第3期556-570,共15页安起光 徐伟栋 李青召 
国家自然科学基金面上项目(71573156);山东省软科学研究计划(重大)项目(2019RZB14008)。
本文基于2011-2020年金融科技关键词的百度搜索指数,通过动态因子模型构建我国金融科技发展指标;利用沪深两市金融机构的相关数据,基于DCC-GJR-GARCH模型构建我国金融机构系统性风险指标。然后通过TVP-VAR模型,在控制宏观经济变量和微...
关键词：金融科技 金融系统性风险 动态因子模型 DCC-GJR-GARCH模型 TVP-VAR模型 
基于模糊GJR-GARCH模型的波动率估计被引量：5
《数理统计与管理》2014年第3期559-570,共12页鲁万波 焦鹏 
国家自然科学基金项目(71101118);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0961);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK131118、JBK120405)资助
基于模糊数学和模糊时间序列分析理论,在模糊GARCH与GJR-GARCH模型的基础上建立模糊GJR-GARCH模型,并用遗传算法估计了该模型的参数。实证发现沪深两市的收益波动率具有明显的非对称性,相对于普通的GARCH、GJR-GARCH和模糊GARCH模型,模...
关键词：波动性 模糊时间序列 模糊GARCH模型 遗传算法 
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