MARKOWITZ

作品数：75被引量：132H指数：5
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基于改进因子分析的投资组合问题的研究被引量：4
《数学的实践与认识》2015年第2期44-49,共6页赵建喜 杨永愉 赵丽娜 
国家自然科学基金(11301021)
提出了一种新的投资组合优化方案.由于部分上市公司财务指标数据不全,采用证券日收益率作为基本的处理数据;考虑用变异系数法对因子分析法中标准化处进行适当改进;将证券看作指标变量,日收益率看作样本进行分析;结合Markowitz M-V模型,...
关键词：变异系数法 因子分析 证券市场 投资组合 MARKOWITZ M—V模型 
带最小交易单位的Markowitz模型及算法被引量：1
《数学的实践与认识》2011年第10期26-32,共7页陈许红 王玲 
上海市自然科学基金(09ZR1420600)
在证券交易市场中,交易规则要求购买的股票数量为整数.基于这种情况,将Markowitz模型中资产的投资比例改进为资产的投资数量,构造了一个二次整数规划模型.设计了求解该模型的算法,经过实证分析,算法是有效的.
关键词：Markowitz均值—方差模型 二次整数规划 Lemke算法 分支定界方法 
协差阵奇异时的最优投资组合
《数学的实践与认识》2008年第18期42-46,共5页蒋卉 刘瑞元 
国家社会科学基金(06CTJ004)
给出了协差阵半正定且有n-r个零特征值的一般情况下,Markowitz均值——方差最优投资组合模型的解及由单纯形表求得n-r个无风险基金权重的最优解.
关键词：Markowitz均值——方差模型 单纯形表 最优解 
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