波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
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证券市场指数加权移动平均多重分形波动率模型
《系统工程》2021年第6期120-130,共11页曹宏铎 李旲 邓光健 
国家自然科学基金资助项目(71371200,71071167)。
针对现有的多重分形波动率修正因子的不足,将指数加权移动平均建模思想应用于多重分形波动率建模,构建了指数加权移动平均多重分形波动率模型(EMFV)。从样本拟合结果、样本外波动率预测精度以及VaR预测能力三个维度上考察了多重分形波...
关键词：多重分形 波动率建模 风险值 
基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测
《系统工程》2016年第12期10-16,共7页徐伟举 马锋 魏宇 
国家自然科学基金资助项目(71371157;71201132);四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010)
通过利用三种主流的跳跃检验识别方法,结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想,构建不同类型的高频波动率模型,以此评价不同跳跃检验的跳跃成分对波动率预测精度影响的优劣。MCS实证结果发现,跳跃作为解释变量有助于提高...
关键词：高频波动率模型 跳跃预测 MCS检验 
中国股票市场的非对称反应被引量：4
《系统工程》2015年第8期78-83,共6页吴鑫育 周海林 
国家自然科学基金资助项目(71101001);教育部人文社会科学研究项目(14YJC790133);安徽省自然科学基金资助项目(1408085QG139);安徽省高等学校省级优秀青年人才基金资助项目(2013SQRW025ZD)
采用门限随机波动率(THSV)模型,从实证的角度分析中国股票市场对利好消息和利空消息的非对称反应。为了估计THSV模型的参数,提出基于有效重要性抽样(EIS)技巧的极大似然(ML)估计方法。采用上证综合指数和深证成份指数的日收益数据为样...
关键词：股票市场 非对称性 门限随机波动率模型 有效重要性抽样 极大似然 
基于日内价格幅度与回报的随机波动率模型被引量：7
《系统工程》2006年第6期68-73,共6页蒋祥林 吴晓霖 王春峰 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);上海市哲学社会科学规划项目(2005BJB002)
金融资产波动率测量与建模是金融理论与实践中的一个重要课题,已经有了许多测量与建模方法。本文引入了基于日内价格幅度与回报两个测度指标的随机波动率模型。利用中国股市数据进行的实证结果表明,与单测度指标的随机波动率模型相比,...
关键词：波动率建模 日内价格幅度 日间回报 随机波动率模型 在险价值 
基于贝叶斯原理的随机波动率模型分析及其应用被引量：15
《系统工程》2005年第10期22-28,共7页蒋祥林 王春峰 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);上海市哲学社会科学规划资助项目(2005BJB002)
基于贝叶斯原理,对随机波动性模型进行研究,并将随机波动率模型应用股市风险价值V aR的估计与预测。针对中国股市数据进行的实证结果表明,与GARCH模型相比,随机波动率模型能更好地描述股票市场回报的异方差和波动率的序列相关性;基于随...
关键词：随机波动率模型 GARCH模型 风险价值 贝叶斯原理 
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