波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴鑫育马超群汪寿阳刘利敏常浩更多>>
相关机构：广西师范大学吉林大学华南理工大学西南财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
多维随机波动率模型下欧式离散障碍期权定价
《工程数学学报》2025年第2期277-296,共20页陈有杰 温小梅 黄晴 邓国和 
国家自然科学基金(11461008);广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2022KY1633)
随着经济全球化的不断发展,我国的金融市场逐渐国际化,金融衍生品市场在我国的金融领域变得越来越重要。期权作为最常见、最重要的金融衍生品之一,是风险管理的核心工具,如何给期权定价,自然是一个非常重要的问题。考虑了实际金融市场...
关键词：Wishart模型 障碍期权 Fourier反变换 FFT 
区域转换随机跳跃与非仿射随机波动率模型下的期权定价
《内江师范学院学报》2025年第4期24-33,共10页李奥 范小明 
国家自然科学基金资助项目(12371178)。
为了更加准确拟合标的资产价格动态过程,提出一个马尔可夫区域转换随机跳跃模型,并且引入非仿射参数,此外,还考虑随机利率、随机波动率和双指数跳跃幅度对期权价格的影响.在此动态模型下得到欧式看涨期权的解析解,并用数值分析探讨区域...
关键词：区域转换 非仿射随机波动率 欧式期权定价 傅里叶变换 
基于特征函数局部微扰法的隐含波动率曲面建模
《数理统计与管理》2025年第2期209-226,共18页孙有发 姚宇航 邱梓杰 刘彩燕 
国家自然科学基金(72271064,71771058);广东省自然科学基金(2022A1515011125,2017A030313400)。
如何对期权的隐含波动率曲面建模,一直以来是金融衍生品领域的难点问题之一。已有文献针对某些特定结构的随机波动率模型,推导出期权的隐含波动率解析表达式(Analytical formula of implie dvolatility,AFIV),但通用性差、或精度不够好...
关键词：隐含波动率 随机波动率模型 特征函数 微扰法 
4/2模型下目标给付型养老金计划的最优投资和给付策略
《山东大学学报(理学版)》2025年第3期49-59,共11页韩婧怡 常浩 陈祯 
国家社会科学基金后期资助项目(21FJYB042)。
4/2随机波动率下的目标给付型养老金(target benefit pension,TBP)计划包含在职成员和退休成员,在职成员向养老基金缴纳固定费用,退休成员从基金中领取相应养老金,退休成员的给付水平取决于基金的投资情况。假设养老金可以投资于一种无...
关键词：目标给付型养老金计划 4/2随机波动率模型 偏差型目标函数 随机最优控制理论 
随机波动率模型下方差衍生品的定价问题探讨
《大学数学》2025年第1期31-34,共4页韩家佩 涂振坤 贾兆丽 张瑜 
合肥工业大学课程思政教学改革示范课程项目(KCSZ2022035);安徽省省级教学研究项目(2023jyxm0058);新疆农业大学教研教改项目(2024ZHJG004)。
在概率论教学中常涉及随机变量的特征函数,方差衍生品作为它们在定价问题中的推广和应用,可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用.本文基于离散取样,探讨了方差互换、方差期权等方差衍生品...
关键词：特征函数 LAPLACE变换 方差衍生品 定价方法 
基于数据驱动的波动率模型研究进展
《上海管理科学》2024年第6期50-55,共6页许敏 
波动率是度量标的资产投资收益不确定性的重要指标,在金融、能源和环境等领域有广泛的应用。由于真实的波动率无法直接观测,因此构建合理的波动率模型来估计真实波动率显得尤为重要。本文试图从数据驱动的角度入手,基于低频、高频和混...
关键词：波动率 金融市场 低频数据 高频数据 混频数据 
均值回复跳扩散随机波动率模型下的欧式期权定价研究被引量：2
《应用数学学报》2024年第2期333-354,共22页马爱琴 郭精军 汪育兵 张翠芸 
国家自然科学基金项目(71961013,72361016);甘肃省教育厅“双一流”科研重点项目(GSSYLXM-06);甘肃省2024年省级人才重点项目资助。
考虑到金融市场数据波动的不确定性,本文提出了一个新的对数均值回复跳扩散4/2随机波动率(LMRJ-4/2-SV)模型.首先,构建了LMRJ-4/2-SV模型,并利用FFT等方法获得了基于LMRJ-4/2-SV模型的欧式期权定价公式.其次,对实际市场数据进行描述性...
关键词：对数均值回复 期权定价 跳扩散 随机波动 
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
《应用概率统计》2024年第2期264-276,共13页郝红霞 胡红倩 韩忠成 林金官 
国家自然科学基金项目(批准号:12371267、12201305);国家社会科学基金项目(批准号:23CTJ028);江苏省自然科学基金项目(批准号:BK20210678);全国统计科学研究项目(批准号:2021LY019);江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究项目(批准号:21KJB110021);江苏高校哲学社会科学基金项目(批准号:2022SJYB0345)资助.
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方...
关键词：半参数随机波动率模型 线性样条 时变杠杆效应 贝叶斯MCMC方法 
中国波指隐含的波动率风险溢价研究:基于带跳随机波动率模型的实证分析
《系统工程学报》2023年第6期765-777,共13页叶五一 陆欣 陈鹏展 
国家自然科学基金资助项目(71671171,71973133).
基于中国波动率指数(iVIX)和隐波动率的显式转换关系,利用上证50ETF价格和iVIX指数的联合数据,对带跳随机波动率模型(SVJ)进行了极大似然估计.此外,还研究了波动风险溢价(VRP)的经验特征以及VRP对市场收益的可预测性,研究表明,相比于经...
关键词：随机波动率模型 iVIX指数 极大似然估计 波动率风险溢价 
信用风险、融资费用与初始保证金融资成本
《统计与信息论坛》2023年第10期35-45,共11页赵胜民 冯美芳 
教育部人文社会科学研究青年基金项目“服务财政救灾支出缺口的财政巨灾指数保险:风险责任度量和实现机制研究”(22YJC790034)。
在现代金融市场中,衍生品扮演极其重要的角色。随着场外衍生品的不断创新、交易规模的不断扩大,出现一系列诸如信用风险、融资费用及初始保证金成本的合理评估问题。从多重价值调整(X Valuation Adjustments,XVAs)的角度出发,结合随机...
关键词：信用风险 融资费用 初始保证金成本 多重价值调整 随机波动率模型 
全选清除导出
共16页<12345678910>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部