长记忆

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沪深300股指期货极差波动率的分布特征和长记忆性分析——基于频域的检验方法被引量：1
《渭南师范学院学报》2016年第19期75-80,共6页李艳 吴亮 
国家自然科学基金重点项目:面板数据建模的理论与方法(71131008/G0113);教育部人文社会科学研究一般项目:空间似无关回归模型:参数估计;设定检验及其应用(13YJC910003);全国统计科研计划项目:阈值分位数自回归模型:估计;检验与应用(2013LY044);阜阳师范学院人文社科研究项目:转型期高师院校辅导员专业素质研究--以某转型期师范院校为例(2015DJSZ05)
当前对于沪深300股指期货的研究多集中于期货市场的价格发现功能,对于极差波动率方面还未涉及。以沪深300股指期货近5年的日数据为样本,分析沪深300股指期货极差波动率的相应统计特征。采用极差波动率建模方法,对沪深300股指期货的波动...
关键词：沪深300股指期货 极差波动率 真实长记忆 GPH 局部Whittle 
中国股市长记忆性与趋势变化研究——基于SEMIFAR-FIGARCH模型被引量：1
《求是学刊》2015年第6期55-61,共7页张金凤 马薇 
全国统计科学研究项目"大数据条件下金融风险测度的方法研究";项目编号:2014LY003
文章对中国股市的长记忆性进行研究,在研究中将SEMIFAR模型与FIGARCH模型相结合,建立了既能反映收益率趋势变化情况又能描述收益率和波动长记忆特征的SEMIFAR-FIGARCH模型,利用该模型对我国沪、深两市的收益率和波动率的长记忆性及趋势...
关键词：SEMIFAR-FIGARCH模型 趋势 长记忆 核估计方法 
股票市场历史信息的长记忆性特征研究被引量：10
《中国管理科学》2015年第9期37-45,共9页李云红 魏宇 张帮正 
国家自然科学基金资助项目(71071131;71371157;71271227);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);教育部人文社科基金研究项目(14YJC790073);全国统计科学研究项目(2014036);四川省科技青年基金项目(2015JQO010)
回顾历史是为了预测未来,历史能够蕴含事物发展的脉络和内在规律。那么投资者能否通过对股市历史的分析来制定投资决策以及预测未来走势?文章选择中国沪深两市指数、亚洲有代表性的日经225指数以及在世界金融市场有重要影响的标准普尔50...
关键词：反持久性 长记忆性 LW估计 极端事件 
分整阶数半参数估计的有限样本性质研究被引量：2
《数量经济技术经济研究》2014年第12期142-158,共17页吴亮 邓明 
国家自然科学基金重点项目(71131008/G0113);教育部人文社会科学青年项目(13YJC910003);福建省自然科学基金项目(2014J01270);全国统计科研计划项目(2012LY015;2013LY044)的资助
随着对经济和金融时间序列长记忆性的研究,分整阶数估计已成为当前理论研究的焦点问题。以对数周期图回归和局部Whittle方法为代表的半参数分整阶数估计方法在实践中得到广泛应用,但对这两类半参数估计方法的有限样本性质的比较则鲜有涉...
关键词：长记忆性 分整阶数 半参数估计 蒙特卡洛模拟 
基于分形分析的国际金价波动长记忆性识别与预测研究被引量：3
《数理统计与管理》2013年第5期931-940,共10页杨楠 柳预才 
2010年度全国统计科学研究计划项目(编号2010LB31);2010年教育部人文社会科学研究青年基金项目(批准号10YJC910009);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目;上海市重点学科建设项目(B803)
本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模...
关键词：长记忆性 HURST指数 ARFIMA—GARCH模型 
股市波动的长记忆过程研究被引量：1
《统计教育》2009年第3期30-33,共4页柳会珍 闵素芹 
中国传媒大学理科科研规划资助项目(YNG0604);国家统计局全国统计科学研究项目(2008LY085)
基于FIGARCH和FIEGARCH建模国内股市波动的长记忆特性,深入分析波动影响因素。对上证综指日收益率时间序列进行了实证研究,结果表明和GARCH、EGARCH模型相比较,FIGARCH和FIEGARCH模型更好地描述了股市波动的长程相关特征,探索研究国家...
关键词：股市波动 长记忆 分形参数 
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