超额损失再保险

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Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
《应用概率统计》2024年第5期741-756,共16页黄玲 刘海燕 陈密 
福建省自然科学基金项目(批准号:2023J01537,2023J01538)资助。
本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财...
关键词：HJB方程 ORNSTEIN-UHLENBECK过程 指数效用 超额损失再保险 投资 
基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择
《应用概率统计》2010年第3期309-322,共14页付还宁 吴述金 
国家自然科学基金(10771070);国家教育部博士点专项基金(20060269016);上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助
本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例...
关键词：随机脉冲模型 超额损失再保险 比例再保险 二次效用函数 Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程. 
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