超高频数据

作品数：34被引量：68H指数：6
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相关机构：天津大学西南财经大学湖南大学上海财经大学更多>>
相关期刊：《福州大学学报（哲学社会科学版）》《北京航空航天大学学报（社会科学版）》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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限价指令簿信息对价格动态的非对称效应--来自我国A股市场的经验研究被引量：1
《武汉金融》2020年第3期18-27,共10页张传海 汪璐欹 彭哲 
国家自然科学基金青年项目(71801226);国家社会科学基金青年项目(18CJL015);教育部人文社会科学研究青年基金项目(18YJC790210);中南财经政法大学中央高校基本科研业务经费(2722019PY038)。
基于上证50指数成分股Level-2超高频数据,本文考察了限价指令簿不同部分信息对价格变化的影响。为此,本文建立包含了中间报价收益、交易方向以及买卖双方不同档位深度、坡度等刻画限价指令簿信息变量的向量自回归(VAR)模型。研究表明限...
关键词：限价指令簿 信息内涵 中间报价收益 超高频数据 
基于超高频数据的我国股市价格持续性实证研究
《中国科学技术大学学报》2015年第5期422-428,共7页王利斌 方兆本 
通过超高频数据研究了我国股市个股的异动价格在成交量上的持续性.研究表明,股票异动价格出现之后,不同于西方证券市场的价格完全回复,我国股市价格在一定的事后成交量范围内呈现较弱的回复特征.基于此提出了一种新的研究方法和一种适...
关键词：超高频数据 微观结构 持续性 多空策略 
基于价格持续时间的中国股市日内风险价值预测被引量：4
《数理统计与管理》2012年第3期527-536,共10页鲁万波 王卫东 
教育部人文社会科学研究项目(09YJC910009);西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目(211QN09020);西南财经大学"211工程三期"统计学重点学科建设项目资助
基于高频数据度量日内交易活动的风险是目前日内金融数据与风险管理中极具挑战性的研究课题之一。本文从实时交易的角度,使用中国股市分笔交易数据,基于价格持续时间的自回归条件持续时间(ACD)模型,研究日内不规则交易数据的风险测度,...
关键词：价格持续时间 风险价值 超高频数据 ACD模型 
中国股市超高频数据反馈特征实证研究
《运筹与管理》2008年第3期114-121,106,共9页刘衡郁 
本文采用tick数据作样本,将分笔成交量分解为买入指令流和卖出指令流,依据向量自回归模型(VAR),研究1分钟和5分钟频段内收益率和净买入指令流二者之间关系,以揭示证券交易中的反馈特征。研究发现:1分钟系统存在正负反馈交易特征,5分钟...
关键词：金融学 反馈特征 向量自回归 高频数据 
上海股市微观结构的超高频数据分析被引量：6
《天津大学学报（社会科学版）》2005年第3期161-166,共6页徐正国 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
运用上海股市个股及指数的超高频数据,通过建立自回归条件时间间隔模型和超高频广义自回归条件异方差模型,对上海股市的微观结构中有关交易的时间间隔的聚类性以及时间间隔的长短对投资者行为影响进行了研究。结果表明,上海股市交易的...
关键词：超高频数据 自回归条件时间间隔模型 超高频广义自回归条件异方差模型 微观结构 
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