李娴

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发文主题：波动率BLACK-SCHOLES模型BLACK-SCHOLES定价模型资产定价权证更多>>
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基于随机模拟和Black-Scholes模型的认股权证定价研究(英文)
《系统仿真学报》2009年第3期918-922,共5页柯金川 王冠 李娴 
认股权证具有期权定价和风险规避双重功能,因此它在资本市场中起着重要的作用。在研究过程中,对认股权证的定价实证分析建立在Black-Scholes定价模型和随机模拟方法的基础上。首先假定股价的变化遵循布朗运动并采用Monte Carlo随机模拟...
关键词：权证 BLACK-SCHOLES定价模型 随机模拟 波动率 资产定价 
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