柯金川

作品数：10被引量：12H指数：2
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供职机构：北京交通大学经济管理学院更多>>
发文主题：产业政策产业结构实证分析财政政策波动率更多>>
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发文期刊：《中国证券期货》《河北经贸大学学报》《北京交通大学学报（社会科学版）》《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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机构持股对股价特质性波动率的影响研究
《中文科技期刊数据库(全文版)经济管理》2020年第5期00044-00048,共5页张婧 柯金川 
以非金融类A股主板上市公司为研究对象,选取2013年7月至2018年6月期间股票相关的季度数据,采用倾向性得分匹配(PSM)、随机森林算法,从微观层面检验机构投资者对个股股价特质性波动的影响。结果表明:(1)机构投资者持股加剧了股价特质性波...
关键词：机构投资者 特质性波动 倾向性得分匹配 随机森林算法 
基于分析师盈余预测视角的信息披露评级与市场波动性被引量：4
《经济经纬》2017年第2期158-164,共7页杜浩阳 柯金川 方鑫 
笔者选取2007年~2014年深市A股上市公司为研究样本,采用深交所的信息披露评级,运用描述性统计、相关性分析及回归分析等方法研究了信息披露评级对市场波动性的影响。研究结果表明,上市公司信息披露评级越高市场波动性越小,其影响机理在...
关键词：信息披露评级 市场波动性 分析师盈余预测 
转型经济体的巴拉萨—萨缪尔森效应被引量：1
《河北经贸大学学报》2015年第4期23-27,共5页柯金川 蒋超楠 
在总结巴拉萨—萨缪尔森效应理论和相关研究成果的基础上,通过时间序列折线图的初步直观描述,再运用面板数据协整检验方法,对12个高增长的转型经济体样本期间的实际汇率与相对人均产出序列是否存在协整关系进行了实证检验。检验结果显示...
关键词：转型经济体 巴拉萨—萨缪尔森效应 面板数据协整检验 贸易品 劳动生产率 工资 实际汇率 进口替代 
我国地方政府债券的发行与流通机制分析被引量：3
《中国证券期货》2012年第02X期32-33,共2页柯金川 蔡薇 
教育部人文社会科学研究规划基金资助(项目号:09YJA790014)
针对地方政府债券的信用评级、发行渠道和管理制度框架和缺少理论依据和指导的现实状况,本文针对我国地方政府债券发行的现状和问题,从地方政府债券的要素和市场流通方面入手,探讨地方政府债券的发行模式选择问题,为地方政府债券的发展...
关键词：地方政府债券 发行模式 流通 风险 
新经济形势下地方政府债务风险分析
《财经界》2011年第24期41-43,共3页柯金川 孟庆莉 
教育部人文社会科学研究规划基金资助(项目号:09YJA790014)
随着我国近年来持续的高速发展,各级地方政府为了尽快推进城市化进程,基础设施建设的投资力度在逐年加大,尤其是当前在国际经济危机、国内经济增速放缓的背景下,地方政府的财政往往跟不上经济发展的建设资金的需要,由此造成了许多地方...
关键词：财政政策 地方债券 信息披露 风险控制 
我国证券市场的短期流动性实证分析
《北京交通大学学报（社会科学版）》2011年第2期77-82,共6页柯金川 郇文娟 魏佳琪 
国家自然科学基金项目(70971009)资助
本文采用买卖价差和交易深度的日内模式对中国股票市场进行研究,以此来考察市场的短期流动性。研究结果表明:沪深股市日内相对价差与日内交易深度呈相反的变化趋势;相对价差与股票价格和交易量呈负相关,与波动性正相关;深度与交易量呈...
关键词：证券市场 流动性 微观市场结构 
可转换债券价值评估及实证分析被引量：2
《北京交通大学学报（社会科学版）》2009年第2期42-47,共6页柯金川 张涛 李雅清 
可转换债券作为金融衍生品之一,除了包含债券本身的价值,还具有股票和期权价值等特性。可转换债券的定价不仅是制定合理发行价和转股价的重要依据,同样也是投资者评估其投资价值的重要依据,并有利于风险管理和市场的稳定与发展。本文首...
关键词：可转换债券 评估方法 股票 期权 定价 
基于随机模拟和Black-Scholes模型的认股权证定价研究(英文)
《系统仿真学报》2009年第3期918-922,共5页柯金川 王冠 李娴 
认股权证具有期权定价和风险规避双重功能,因此它在资本市场中起着重要的作用。在研究过程中,对认股权证的定价实证分析建立在Black-Scholes定价模型和随机模拟方法的基础上。首先假定股价的变化遵循布朗运动并采用Monte Carlo随机模拟...
关键词：权证 BLACK-SCHOLES定价模型 随机模拟 波动率 资产定价 
基于随机模拟和VaR模型的投资组合优化研究(英文)被引量：1
《系统仿真学报》2008年第19期5315-5319,共5页柯金川 郝艺 乔娇 
the Undergraduate Innovative Experimental Program of Beijing Jiaotong University.
投资组合的优化旨在对资金进行分配组合,得到各项资产的最优分配权重,并在权衡投资收益和风险的基础上使投资达到期望效用最大化。在研究过程中,首先运用Monte Carlo随机模拟方法预测各资产的收益率期望值,计算出收益率标准差和各资产...
关键词：VAR 随机模拟 收益 风险 投资组合 优化 
经济发展与能源产业政策协调研究被引量：1
《经济经纬》2008年第4期28-31,共4页柯金川 郝艺 
我国经济的发展和能源的高耗低效增长方式加剧了能源供需矛盾,能源的供需紧张关系成为制约我国经济发展的瓶颈。笔者首先对我国能源产业的发展状况进行了回顾,然后对能源产业所面临的突出问题进行深入分析,针对能源产业结构现状,提出了...
关键词：能源 产业结构 产业政策 
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