詹翎皙

作品数：2被引量：3H指数：1
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供职机构：西交利物浦大学更多>>
发文主题：BLACK-SCHOLES期权定价模型金融衍生工具偏微分方程欧式期权定价模型欧式期权更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《重庆文理学院学报（自然科学版）》更多>>
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欧式期权定价模型探析被引量：2
《重庆文理学院学报（自然科学版）》2011年第4期29-32,共4页詹翎皙 
期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的...
关键词：欧式期权 BLACK-SCHOLES期权定价模型 偏微分方程 金融衍生工具 
证券组合选择理论在股票投资中的应用(英文)被引量：1
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第3期361-365,共5页詹翎皙 
以上海证券交易所中上证材料,上证能源,上证工业,上证可选(可选消费),上证消费,上证金融,上证医药,上证信息,上证电信,上证公用十个行业的数据为样本,利用马科维茨证券组合选择理论,通过均值-方差模型、以期望收益最大值、最小值,方差...
关键词：证券组合选择理论 股票投资 收益期望 方差 边界 投资组合 
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