严威

作品数：2被引量：6H指数：1
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供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文主题：罚函数黄金价格预测实证分析损失函数汇率预测更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
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基于加权损失函数下广义指数预报因子模型的汇率预测
《数理统计与管理》2012年第5期799-804,共6页尹伟 严威 缪柏其 
本文提出在加权损失函数下构建汇率预测的广义指数预报因子模型。该方法首先选取有限个不同滑动参数构造指数预报因子,同时基于绝对值损失和平方损失的提出加权损失函数作为变量筛选的准则,然后在该准则下将指数预报因子进行线性组合,...
关键词：指数加权滑动平均 加权损失 变量筛选 汇率预测 
应用罚函数方法构建广义指数因子预报模型——黄金价格预测的实证分析被引量：6
《中国科学院研究生院学报》2012年第2期162-168,共7页严威 尹伟 缪柏其 叶五一 
国家自然科学基金青年科学基金(71001095);高等学校博士学科点专项科研基金(20103402120010)资助
采用不同的损失函数和罚函数构建了广义指数预报因子模型,用该模型来预测国际黄金价格.构建方法包括:1)岭估计方法;2)基于L1、L2以及二者结合的损失函数LM,利用LASSO和SCAD 2种罚函数选取不同参数EWMA的线性组合作为预报因子.实证检验表...
关键词：广义指数因子 黄金价格预测 变量选择 罚函数 损失函数 
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