陈天宇

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供职机构：西南财经大学经济信息工程学院更多>>
发文主题：城镇居民人均收入波动性GARCH模型族ARMA模型单位根检验更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《中国商论》《商情》更多>>
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基于GARCH模型族的沪深300波动研究
《中国商论》2013年第7X期112-113,共2页陈天宇 
本文针对沪深300指数2008年6月到2013年7月共1241个样本数据,运用GARCH模型族理论,分别建立GARCH,GARCH-M及T-GARCH模型,发现其收益率波动具有显著的聚集效应及收益不对称性。并通过比较,发现T-GARCH(1,1)模型能够较好地描述沪深300指...
关键词：沪深300指数 波动性 GARCH模型族 
浙江省城镇居民人均收入与消费的协整研究
《中国商论》2013年第6X期169-170,共2页陈天宇 
本文利用1980年～2011年浙江省城镇人均可支配收入与消费的数据进行实证分析,结果表明两者存在很强的协整关系。进而建立误差修正模型,模型显示长期均衡对短期波动具有较强的修正作用。最后,利用格兰杰因果关系检验,发现收入与消费具有...
关键词：人均收入与消费 单位根检验 协整分析 误差修正模型 
基于时间序列模型的江苏省人均GDP预测
《商情》2013年第15期70-71,共2页陈天宇 
本文应用时间序列模型,对江苏省人均GDP时间序列进行趋势化处理.在序列数据平稳后,建立ARMA（2,1）模型,检验模型对实际值的拟合效果.得出江苏省人均GDP水平变化的一般规律.并借此模型对江苏省人均GDP未来变化作短期预测,为地区经济发...
关键词：人均GDP 趋势平稳过程 普通最小二乘估计 ARMA模型 短期预测 
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