张帅琪

作品数：2被引量：14H指数：2
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供职机构：中南大学更多>>
发文主题：注资贝尔曼哈密尔顿拟变分不等式随机控制更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《中国科学：数学》《运筹学学报（中英文）》更多>>
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带注资的二维复合泊松模型的最优分红(英文)被引量：7
《运筹学学报》2012年第3期119-131,共13页张帅琪 刘国欣 
supported by the National Natural Science Foundation of China(No.10971048)
研究建立两类理赔关系的二维复合泊松模型的最优分红与注资问题,目标为最大化分红减注资的折现,该问题由随机控制问题刻画,通过解相应的哈密尔顿-雅克比,贝尔曼(HJB)方程,得到了最优分红策略,并在指数理赔时明确地解决该问题。
关键词：最优分红 注资 哈密尔顿-雅克比-贝尔曼(HJB)方程 随机控制 二维复合泊松模型 
复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资被引量：7
《中国科学：数学》2012年第8期827-843,共17页张帅琪 刘国欣 
国家自然科学基金(批准号:10971048)资助项目
研究了复合Poisson模型带比例与固定费用的最优分红与注资问题.每次分红与注资时,存在比例及固定的交易费用.通过控制分红与注资的时刻以及分红及注资量,实现破产前分红减注资的折现期望的最大化.由于存在固定交易费用,问题为一个脉冲...
关键词：最优分红策略注资 拟变分不等式 随机脉冲控制 
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