袁鲁滨

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供职机构：上海理工大学管理学院更多>>
发文主题：股指期货套期保值沪深300股指期货套期保值绩效套期保值比率实证更多>>
发文领域：经济管理更多>>
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沪深300股指期货套期保值绩效的比较分析——基于Markov状态转移模型实证
《金融经济（下半月）》2013年第11期64-67,共4页袁鲁滨 周昭雄 张青龙 
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,以沪深300指数作为套期保值的现货资产,得到基于马尔科夫状态转移模型的最优套期保值比率,并与静态套期保值比率和考虑到现-期货长期协整关系的BEKK-GARCH模型得到的动态套期保值率进行比较,利...
关键词：股指期货套期保值 套期保值比率 套期保值绩效 
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