邓明光

作品数：2被引量：10H指数：1
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供职机构：南京财经大学更多>>
发文主题：中国股市GARCHJUMP股票市场EGARCH更多>>
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发文期刊：《系统工程理论与实践》《中国证券期货》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
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重大事件下中国股市的跳跃特征被引量：10
《系统工程理论与实践》2013年第2期308-316,共9页郭文旌 邓明光 董琦 
国家自然科学基金(71071071;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100;12YJAZH020);江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学研究生课程建设项目(Y1204)
重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态JumpGarch模型,分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时,股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以及跳跃强度、幅度...
关键词：重大事件 动态Jump—Garch 跳跃次数 跳跃强度 跳跃幅度 
基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险
《中国证券期货》2010年第11X期22-24,共3页郭文旌 邓明光 
国家自然科学基金项目(71071071;70871058);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100);清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心研究项目;江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学科研基金项目资助(2010JG015)
由于许多金融资产收益率的波动可能存在非对称性,本文通过对收益率采用GARCH或者EGARCH建模,对存在杠杠效应的金融资产采用EGARCH建模。并将Copula函数和MonteCarlo技术应用于融通深证100基金,计算得到其前十大重仓的股票及其投资组合...
关键词：COPULA 投资组合风险 度量指标 EGARCH 风险度量方法 票型 风险值 资产损失 非对称 金融资产收益率 
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