董琦

作品数：3被引量：19H指数：3
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供职机构：南京财经大学更多>>
发文主题：股指期货GARCH中国股市JUMPGARCH模型更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《中国证券期货》《系统工程理论与实践》《数理统计与管理》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
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重大事件下中国股市的跳跃特征被引量：10
《系统工程理论与实践》2013年第2期308-316,共9页郭文旌 邓明光 董琦 
国家自然科学基金(71071071;11101205);教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100;12YJAZH020);江苏省高校哲学社会科学项目(09SJB790013);南京财经大学研究生课程建设项目(Y1204)
重大事件发生时,中国股市是否会发生跳跃?跳跃的特性是怎样的呢?该文应用动态JumpGarch模型,分别对不同类型(分为政策性事件、经济事件及自然灾害类事件)的重大事件发生时,股票市场指数跳跃大小的条件均值、条件方差以及跳跃强度、幅度...
关键词：重大事件 动态Jump—Garch 跳跃次数 跳跃强度 跳跃幅度 
股指期货的扩展“15分钟”交易影响分析被引量：5
《数理统计与管理》2012年第6期1110-1116,共7页闫海峰 董琦 
自2010年4月16日推出股指期货以来,我国借鉴了香港股指期货交易的时间模式,即每天在现货市场开盘前和收盘后的各扩展了15分钟交易时间。本文重点研究了我国股指期货在现货交易的前后各扩展的15分钟是否包含影响现货收益率的有用信息。...
关键词：扩展的期货交易 价格加权贡献值 GARCH模型 信息驱动 流动性驱动 
使用高频数据分析股指期货的推出对我国现货市场波动性与信息定价效率的影响被引量：4
《中国证券期货》2011年第1X期14-15,共2页闫海峰 董琦 
随着我国股指期货的推出,社会对股指期货的推出对股票现货市场产生的影响高度关注。本文基于EGARCH模型利用2010年4月16日我国股指期货推出以来的五分钟交易高频数据进行股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证分析,并借鉴了海外...
关键词：股指期货 市场波动性 信息效率 EGARCH模型 
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