云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 王利峰

王利峰: 作品数：1被引量：9H指数：1; 导出分析报告; 供职机构：复旦大学数学科学学院数学研究所更多>>; 发文主题：违约风险最优投资组合随机利率随机控制ROSS更多>>; 发文领域：理学经济管理更多>>; 发文期刊：《复旦学报（自然科学版）》更多>>; 所获基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金国家杰出青年科学基金更多>>

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随机利率下有违约风险的最优投资组合被引量：9: 《复旦学报（自然科学版）》2005年第3期382-387,394,共7页王利峰孟庆欣; 国家自然科学基金资助项目(101310310);国家杰出青年科学基金资助项目(10325101);国家教育部科学基金资助项目(20030246004); 通过随机最优控制方法讨论随机利率下有违约风险的最优投资组合问题,用约化形式方法对违约风险建模,假定利率和信用利差都服从Cox Ingersoll Ross模型,将最优投资组合问题看作一个三维的随机最优控制问题,给出了相应的Hamilton Jacobi B...; 关键词：Cox—Ingersoll-Ross 随机利率违约风险随机控制最优投资组合