吴伟韬

作品数：2被引量：18H指数：2
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供职机构：中南大学商学院更多>>
发文主题：人民币汇率极值理论VARES方差-协方差法更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《湖南理工学院学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金更多>>
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人民币汇率风险的测度被引量：16
《统计与决策》2009年第7期118-120,共3页王宗润 吴伟韬 陈超 周艳菊 
教育部人文社科基金资助项目(06JA790115);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ4116)
文章引入极值理论对欧元/人民币和日元/人民币的收益序列尾部进行估计,发现收益序列尾部与广义Pareto分布拟合得非常好;实证结果表明:期望损失(ES)在某些情况下能弥补在险价值(VaR)所具有的尾部风险。由返回检验的结果知,与历史模拟法...
关键词：极值理论 VAR ES 历史模拟 方差-协方差 
人民币汇率风险测度的实证研究——基于极值理论的VaR被引量：2
《湖南理工学院学报（自然科学版）》2009年第1期21-23,共3页文赋 吴伟韬 
引入基于极值理论的VaR(Value-at-Risk)对欧元/人民币和日元/人民币的汇率风险进行测度,实证结果表明:与历史模拟法和方差-协方差法计算的VaR相比,基于极值理论的VaR能更准确地度量欧元/人民币和日元/人民币的风险.
关键词：极值理论 VAR 历史模拟法 方差-协方差法 
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