阎石

作品数：8被引量：35H指数：3
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供职机构：东北财经大学金融学院更多>>
发文主题：VAR模型国际金融危机股票市场协整关系稳健性更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《财经问题研究》《价格理论与实践》《中国证券期货》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：辽宁省社会科学规划基金辽宁省教育厅高等学校科学研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
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我国股票市场与外汇市场的动态关联性研究被引量：19
《宏观经济研究》2013年第3期32-40,共9页阎石 李连伟 
本文以国际金融危机为界将2005年7月至2011年5月的样本期划分为危机前、危机期间和危机后三个阶段,采用BEKK-MGARCH-VAR模型对我国股票市场与外汇市场的动态关联效应进行了实证研究。结果表明,样本期内两市场间不存在长期均衡关系,但存...
关键词：国际金融危机 BEKK-MGARCH-VAR模型 协整关系 溢出效应 稳健性 
我国上市公司非效率投资研究——基于利率与投资之间的关系
《价格理论与实践》2013年第3期87-88,共2页阎石 王万超 
本文利用2007-2011年沪深两市A股上市公司的财务数据,针对利率水平对上市公司非效率投资的影响进行了实证研究。结果表明:样本期间沪深两市A股上市公司普遍存在投资过度与投资不足的非效率投资现象;政府政策利率与上市公司债务利率之间...
关键词：投资过度 公司债务利率 政府政策利率 
全球化下的金融教育改革及专业硕士培养
《中国证券期货》2012年第06X期215-216,共2页阎石 
全球化及金融危机的影响与我国长期扩招政策的弊端为金融教学改革及人才培养提出了挑战。通过对比美日等发达国家在高等教育改革,特别是专业硕士培养方面的经验,提出了加强以制度建设为中心的金融教育改革与专业硕士培养方案。
关键词：全球化 金融教育改革 专业硕士 
存款准备金率调整对银行板块股价指数的影响被引量：3
《价格理论与实践》2012年第6期72-73,共2页阎石 李连伟 王亚芃 
本文采用事件研究法就我国存款准备金率波动对沪市银行板块产生的影响进行研究。检验结果显示:在货币政策的公布日及执行日当日,银行板块股价指数对上调存款准备金率的货币政策无显著反应;在政策公布日后的时间窗口内,银行板块股价指数...
关键词：存款准备金率 银行板块股价指数 
我国大豆期货套期保值比率及策略的有效性检验被引量：7
《宏观经济研究》2012年第5期88-94,104,共8页阎石 邹尔康 
国际大豆价格的波动对国内大豆价格的影响日益显著,大豆种植户与加工企业面临着巨大的价格风险。本文着眼于我国大豆价格波动风险,利用2004年9月到2011年6月大连商品交易所黄大豆1号的交易数据,对大豆套期保值比率及策略的有效性进行了...
关键词：套期保值策略 持有期效应 到期效应 合约选择 
基于风险约束的套期保值模型及沪深300股指实证研究被引量：2
《数学的实践与认识》2012年第6期52-64,共13页阎石 隋聪 王宗尧 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(11YJC790157);辽宁省教育厅科研项目(W2011108);辽宁省社会科学规划基金项目(L11BJY010)
提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立了基于风险约束的套期保值模型.该模型在有效控制风险的基础上,可以大幅提高套期保值资产组合的收益.对沪...
关键词：风险约束 套期保值 沪深300股指 风险价值 
我国期货价格风险管理研究——基于VaR方法与GARCH-t模型的视角被引量：3
《财经问题研究》2011年第9期62-70,共9页阎石 李连伟 
本文利用我国商品期货及金融期货2010年9月份合约数据采用VaR方法对其收益率序列的波动性进行了检验。研究结果发现:首先,应用GARCH-t模型的方法对期货商品的价格风险进行管理具有显著的有效性和适用性,特别是在95%的置信水平下对收益...
关键词：VAR方法 GARCH—t模型 价格风险 
证券组合理论与我国的证券市场被引量：1
《辽宁大学学报（哲学社会科学版）》1997年第6期45-48,共4页梁衡义 阎石 
证券组合理论为投资者证券投资提供了基本的分析框架。分析表明，在不确定性、不稳定性情形下，证券投资分散化是投资者的理性投资行为，应用该理论干中国证券市场时要考虑诸多限制条件，目前，促进效率市场的生成最为紧要。
关键词：证券市场 证券组合 市场均衡 
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