孙小琰

作品数：4被引量：52H指数：3
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供职机构：西安交通大学管理学院更多>>
发文主题：实证研究正反馈交易KMV模型价值评估期权定价更多>>
发文领域：经济管理社会学更多>>
发文期刊：《管理世界》《管理工程学报》《金融研究》更多>>
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基于KMV模型的我国上市公司价值评估实证研究被引量：36
《管理工程学报》2008年第1期102-108,共7页孙小琰 沈悦 罗璐琦 
国家社会科学基金资助项目(06XJL004);西安交通大学“985”工程二期计划资助项目(07200701)
本文研究基于期权定价思想的KMV估值模型在我国证券市场上的适用性。首先结合中国证券市场的实际情况,对KMV模型进行了修正,然后利用修正后的模型对我国证券市场上的部分样本公司进行实证检验,表明KMV模型适用于中国证券市场。实证研究...
关键词：KMV模型 期权定价 证券市场 价值评估 
投资者行为、正反馈交易与房地产价格异常波动被引量：8
《预测》2007年第5期59-63,共5页孙小琰 沈悦 赵建军 
本文通过研究投资者信念、正反馈行为与房地产价格之间的联系,提出了投资者信念是支持正反馈行为的心理基础和正反馈行为是影响房地产价格波动的原因等观点。理论和实证研究表明,当出现影响投资者信念的突发性政策时,投资者信念会引起...
关键词：投资者信念 正反馈行为 房地产价格波动 
开放条件下我国银行安全预警指标体系研究被引量：5
《管理世界》2007年第9期150-151,共2页孙小琰 沈悦 亓莉 
国家社会科学基金--中国金融自由化进程中的金融安全预警研究(06XJL004);西安交通大学:"985"二期工程(07200701)的阶段性成果
本文研究如何在我国金融业加快开放的大背景下建立银行安全预警指标体系。首先结合国内外学术研究成果对引起银行危机的各种因素进行分析,其次根据我国商业银行实际,系统设计了商业银行危机预警的定量和定性指标。然后借鉴国际惯例、国...
关键词：银行危机 预警指标 量化指标 阈值 
中国股票市场正反馈交易行为的实证研究被引量：3
《金融研究》2007年第11B期38-46,共9页孙小琰 沈悦 赵建军 
本文为国家自然科学基金课题（批准项目号70473072）的后期研究成果.在本文的写作过程中,感谢在中国金融国际年会（2006）上麻省理工学院王江教授、西南交通大学黄登仕教授所提出的富有建设性的评论和修改意见.当然,文责自负.
正反馈交易行为是指在证券价格上升时买进，下跌时卖出的一种交易策略。本文选取1996—2005年间上证综指和深证成指的日交易数据，构造了一个非对称的组合模型（CGARCH）来测度中国股票市场中的正反馈交易行为。实证分析结果表明：正反...
关键词：正反馈交易 CGARCH模型 股票市场 
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