袁远

作品数：2被引量：2H指数：1
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发文主题：HJB方程随机控制保险保费定价破产概率更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
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基于Hamilton-Jacobi-Bellman方程求解保险业最优投资策略被引量：2
《经济数学》2012年第4期105-110,共6页袁远 施齐焉 
在经典复合泊松模型中,保险公司将资金投入一个风险投资过程和一个无风险投资过程.当索赔的分布确定后,运用随机控制中的HJB方程最小化保险公司的破产概率,在已知投资规模或投资组合的情况下求解二者中的另一项,进而得到最优投资策略并...
关键词：随机控制 HJB方程 最优策略 
基于破产概率方法的保费定价
《商情》2012年第17期146-146,共1页袁远 
在Cramer—Lundberg模型中，保费收入是关于时间的线性函数，对于一些小型保险公司，其样本较小，该模型不能很好地吻合实际。故考虑将保费收入改为复合泊松过程，并推导出保费的计算公式。该方法可以用于指导保险公司对各险种定价．并...
关键词：校准方程 破产概率 保险 
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