赖文炜

作品数：4被引量：11H指数：3
导出分析报告
供职机构：上海财经大学公共经济与管理学院更多>>
发文主题：股指期货市场面板VAR模型股指期货沪深300区域货币政策更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《商业研究》《现代管理科学》更多>>
所获基金：上海市自然科学基金博士研究生创新基金国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国股指期货市场波动的非对称性及其国际比较研究被引量：3
《商业研究》2015年第5期73-78,共6页赖文炜 陈云 
国家自然科学基金项目;项目编号:71301095;上海市自然科学基金项目;项目编号:11ZR1411800;上海财经大学博士研究生创新基金项目;项目编号:CXJJ-2013-407
本文在对沪深300和S&P500股指期货的当月连续合约进行展期处理的基础上,基于条件收益分别服从正态、学生t、GED和skewed-t分布的假设,运用GJR GARCH模型对波动非对称性建模,并对模型设定偏误进行严格诊断检验。研究发现:GJR GARCH模型...
关键词：股指期货 非对称性 skewed-t分布 
沪深300股指期货市场弱式有效性检验被引量：4
《商业研究》2015年第1期47-52,共6页赖文炜 陈云 
国家自然科学基金项目;项目编号:71301095;上海市自然科学基金项目;项目编号:11ZR1411800;上海财经大学博士研究生创新基金项目;项目编号:CXJJ-2013-407
市场有效性是衡量股指期货市场发展质量的最重要指标之一。本文采用2010年4月16日-2014年4月17日的日频交易数据,运用wild bootstrap自动方差比检验、广义谱检验和Dominguez-Lobato检验等方法,对沪深300股指期货市场的弱式有效性进行检...
关键词：股指期货市场 弱式有效 自动方差比 广义谱 
我国房价波动对货币政策有效性的影响研究——基于面板VAR模型的实证分析
《现代管理科学》2015年第1期69-71,共3页赖文炜 陈云 
国家自然科学基金项目(项目号:71301095);上海市自然科学基金项目(项目号:11ZR1411800);上海财经大学博士研究生创新基金项目(项目号:CXJJ-2013-407)
文章采用2000年～2010年的31个省级面板数据，建立面板VAR模型，从价格效应和产出效应两个维度，实证研究房价波动对我国货币政策有效性的影响。结果表明，货币政策的价格效应显著且有约1年半时滞，而产出效应不显著；房价波动对货币供...
关键词：房价 货币政策 面板向量自回归 
基于面板VAR模型的区域货币政策有效性实证研究被引量：4
《商业研究》2014年第9期47-51,共5页陈云 赖文炜 
国家自然科学基金项目;项目编号:71301095;上海市自然科学基金项目;项目编号:11ZR1411800;上海财经大学博士研究生创新基金项目;项目编号:CXJJ-2013-407
本文利用我国2000-2010年间的31个省级面板数据,通过面板向量自回归模型,从价格效应和产出效应维度对我国区域货币政策的有效性进行研究。实证结果表明:在价格效应方面,货币政策对中部通货膨胀的影响最大,西部其次,东部最弱;在产出效应...
关键词：区域货币政策 有效性 面板向量自回归模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部