张福海

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供职机构：中南大学商学院更多>>
发文主题：风险度量研究MONTE_CARLO模拟GARCH族模型VAR方法保证金更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《行政事业资产与财务（下）》《时代金融》更多>>
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基于蒙特卡洛模拟的我国个人住房贷款风险度量研究
《时代金融》2012年第11X期198-198,共1页张福海 
我国近几年房地产市场尤其是住房市场的高速发展,导致我国的个人住房抵押贷款也随之大规模增长,风险也逐渐暴露出来。本文通过GMDH方法找出宏观经济变量和个人房贷增长之间的定量关系,再通过蒙特卡洛模拟对一定置信度和一定期限内的个...
关键词：个人住房抵押贷款 风险VaR 蒙特卡洛模拟 
多风险结构下期货动态交易保证金模型构建及实证研究
《行政事业资产与财务（下）》2011年第3期91-91,共1页张福海 
本文同时考虑期货品种和合约的流动性，构建了指标L’，将流动性风险纳入GARCH—VaR模型中，从而建立交易保证金动态设置模型。采用豆油期货数据，分别实证研究了不考虑流动性风险、考虑流动性指标L和新的考虑流动性指标L’的动态期货...
关键词：流动性风险 市场风险 交易保证金 GARCH族模型 VAR方法 
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