李东方

作品数：4被引量：8H指数：2
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发文主题：分位点回归贝叶斯分析分位点门限自回归自回归模型更多>>
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分位点门限自回归时间序列模型的贝叶斯分析被引量：5
《四川大学学报（自然科学版）》2016年第4期748-752,共5页赵超 李东方 唐亚勇 
本文运用贝叶斯方法研究了分位点门限自回归时间序列模型的估计和预测.通过将分位点回归的最优化问题转化为极大似然估计的问题,作者利用Metropolis-Hastings算法对模型中的参数进行了贝叶斯估计.同时作者将模型应用于上证综合指数的收...
关键词：贝叶斯分析 MCMC 门限分位点自回归模型 上证综合指数 
GARCH模型的分位点回归的MCMC方法（英文）
《四川大学学报（自然科学版）》2016年第1期25-30,共6页李东方 唐亚勇 
本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到...
关键词：GARCH模型 TGARCH模型 分位点回归 MCMC Metropolis-Hastings算法 
基于分位点回归和影响因子的动态保证金率被引量：3
《四川大学学报（自然科学版）》2015年第3期461-466,共6页黄家锋 李东方 唐亚勇 
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开...
关键词：动态保证金率 GARCH-VAR 影响因子 分位点回归 MH抽样 
一类改进的动态规划逆序算法
《四川大学学报（自然科学版）》2013年第4期713-718,共6页吴增宝 李东方 邹云志 
本文提出了一种改进的动态规划逆序算法,并通过MATLAB具体实现.该算法能给出最优解所对应的全部最优策略,并找到产生多个最优策略的原因.多个数值例子检验了此种新算法的优越性,也显示了本文中的算法程序对众多典型的动态规划应用问题...
关键词：动态规划 逆序算法 MATLAB 
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