分位点回归

作品数：19被引量：588H指数：6
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相关作者：叶五一缪柏其朱平芳韩学山朱先智更多>>
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相关期刊：《应用数学》《数理统计与管理》《供用电》《系统科学与数学》更多>>
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基于D-vine分位点回归的风电功率短期概率预测被引量：6
《供用电》2022年第11期93-99,共7页李强 张伟 汪惟源 汪成根 郝思鹏 
江苏省高等学校自然科学重大项目(21KJA470005)。
风电存在随机性和波动性,大规模风电并网会对系统运行调度造成影响,需进行精确的风功率短期预测。在考虑风电出力时序相关性的基础上,提出一种D-vine分位点回归模型预测短期风电功率发生概率。采用D-vine结构及copula函数进行风电时序...
关键词：海上风电 概率预测 分位点回归 COPULA VINE 
黄金和比特币的动态协整研究——基于半参数MIDAS分位点回归模型被引量：8
《系统科学与数学》2020年第7期1270-1285,共16页叶五一 孙丽萍 缪柏其 
国家自然科学基金面上项目(71671171);国家自然科学基金重点项目(71631006)资助课题。
与黄金相比,比特币收益率高、波动率大、免监管以及免税收等性质,在金融领域将会有巨大的发展空间.比特币有时被称为新型黄金,可以取代黄金用来对冲通货膨胀,成为新型避险资产,可以与黄金互补来进行套期保值,这令金融领域的各类投资者...
关键词：比特币 黄金 分位点协整 MIDAS 半参数分位点回归 
架空导线载流量的多时段联合概率密度预测被引量：6
《电力系统自动化》2019年第17期102-108,共7页付善强 王孟夏 杨明 韩学山 陈芳 李文博 
山东省重点研发计划资助项目(GG201809140209);国家自然科学基金资助项目(51407111)~~
受微气象环境影响,架空线路载流量波动性较强,难以被准确预测,掌握线路关键线挡载流量的分布规律对帮助运行人员把握线路未来载流量变化,充分利用架空线路载荷能力具有重要参考价值。文中基于架空线路关键线挡微气象历史数据,在分析载...
关键词：架空线路 关键线挡 载流量 分位点回归 t-Copula函数 联合概率密度预测 
基于平滑转换机制分位点回归模型的动态相关性被引量：1
《中国科学技术大学学报》2019年第8期668-679,共12页叶五一 马荣贵 吴遵 
国家自然科学基金(71671171)资助。
构建了平滑转换机制下的分位点回归模型,其平滑转换变量选取市场波动率指数(volatility index,VIX),研究了美国股市对全球若干代表性股市风险的非线性影响.研究发现平滑机制转换模型的转换位置能够刻画全球股市对美国股市的敏感点,转换...
关键词：分位点回归 平滑机制转换 波动率指数 在险价值 
上市民营企业经营绩效影响因素分析——基于分位数回归方法被引量：2
《上海经济》2019年第3期115-124,共10页赵天阳 
本文运用分位数回归方法,通过选取中国A股上市民营公司的微观统计数据,结合相关理论,就影响上市民营企业经营绩效的主要因素进行经验分析。研究发现:上市公司股权结构、高管持股比例及薪酬、高管与普通员工薪酬差距、负债率、人力及物...
关键词：上市民营企业 分位点回归 经营绩效 
应用变系数分位点回归模型分析经济因素对全球股市风险的影响被引量：6
《数理统计与管理》2019年第1期132-144,共13页叶五一 李国艳 缪柏其 
国家自然科学基金青年-面上连续项目(71371007);国家自然科学基金面上项目(71172214)
全球股市与经济因素之间关系一直是金融领域的热点问题,当前已有研究大都基于线性回归模型分析经济因素对股市收益率均值的影响。本文则基于变系数分位点回归模型研究了全球主要股票市场指数的市场风险与影响因素之间随时间变化的相依关...
关键词：全球影响因子 金融危机 变系数分位点回归模型 市场风险 
基于变系数分位点回归的金砖四国金融稳定分析被引量：3
《管理科学学报》2018年第5期44-52,共9页叶五一 肖丽华 缪柏其 
国家自然科学基金资助项目(71671171;71371007;71631006)
金融不稳定性累积到一定程度就会引发金融危机,而新兴市场作为世界经济发展的重要增长点,同时也是金融危机爆发的重灾区.因此,新兴市场金融稳定性的研究至关重要.本文基于新兴市场代表国家——金砖四国(中国,俄罗斯,印度,巴西)的主要综...
关键词：金融稳定性 金砖四国 分位数回归 变系数分位数回归 系统性冲击 
GARCH模型的分位点回归的MCMC方法（英文）
《四川大学学报（自然科学版）》2016年第1期25-30,共6页李东方 唐亚勇 
本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到...
关键词：GARCH模型 TGARCH模型 分位点回归 MCMC Metropolis-Hastings算法 
基于分位点回归和影响因子的动态保证金率被引量：3
《四川大学学报（自然科学版）》2015年第3期461-466,共6页黄家锋 李东方 唐亚勇 
保证金是金融市场上对交易各方履约的基本保证.为了能够在风险可控的范围内设定更为合理的保证金水平,本文结合VaR方法中的GARCH、TGARCH、EGARCH模型,加入影响因子和基于MCMC的分位点回归方法来拟合模型参数,并利用Cornish-Fisher展开...
关键词：动态保证金率 GARCH-VAR 影响因子 分位点回归 MH抽样 
FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究被引量：460
《经济研究》2011年第6期133-145,共13页朱平芳 张征宇 姜国麟 
国家自然科学基金项目"空间计量经济学理论及其在现代城市服务业空间布局效率的应用研究"(项目批准号70871083);2011年上海社会科学院院级课题"FDI与环境规制:基于地方分权的视角"的资助
基于地方分权的视角,本文以环境规制不可直接观测与地方环境决策的策略性博弈为出发点,分别从理论与实证的角度分析是否存在国内地方政府为保持本地的相对优势而采用竞相降低环境标准的方式吸引外商直接投资(FDI)的事实。与已有文献不同...
关键词：外商直接投资 环境规制 空间面板数据模型 分位点回归 
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